戦略の損益を向上する手法の考察

最近バックテストに燃えすぎているせいか、

またもや生活時間帯が不規則になってきています苦笑

ザラ場だけはシャキッとするのですが、なかなか微妙なところでもありますね〜汗

今日は戦略の損益を向上する手法の考察について書いてみたいと思います。

基本的にはリスクとリターンは比例するということで、

大きなリスクをとるほど大きなリターンを狙う形となり、

小さなリスクに抑えるほどリターンも小さくなるというのはやはりトレード・システムトレードの本質だと思っています。

そのため、過去の通算利益率を上げるためには「現在よりもリスクを大きくする」のがやはり最も手っ取り早いとはいえるのかもしれませんね〜。

リスク調整方法にもいろいろあると思いますが、

一番早い調整はやはり最適分散投資側だと思っています。

■リスクを上げる方法（過去の通算利益率を上げる方法）
（1）総資金を増やす、またはレバレッジを増やす
（2）1銘柄投入額を引き上げる
（3）1日の最大投入額を上げる

上記3つがやはり基本といいますか、早い調整方法だとは思っていますね〜。

トレード日記側のゴッドブレス2の個人用では、

「レバレッジを増やして、1銘柄投入額は逆に下げる」

という手法をテストしています。

時々100銘柄以上のシグナルが出ているので、

1銘柄あたりの平均投入額が12万近辺だとしますと1200万投入していることになり汗、

これは現在のゴッドブレス2個人用の総資金の6倍程度なので、

シグナル数が多い際にはレバレッジが6倍ほどになっているという点では異常にリスクが高いですね汗

そのためまったくおすすめできるカスタマイズ方法ではありませんが、

これは個人的なテスト目的もありまして、

具体的には試行回数を増やしてゴッドブレス2の約定率を調べる目的ですね〜。

また、これはゴッドブレス2のようにトレーリングストップが導入されている戦略限定で試せる手法だと思っておりまして、

成行戦略ではまず無理だとは思っています苦笑

たとえばですが、総資金200万円、平均投入額30万円の戦略があったとしまして、

A. 総資金を300万円に増やすカスタマイズ（平均投入額は30万円のまま）
B. 総資金は200万円のままで、平均投入額を60万円に増やすカスタマイズ

を行った場合、

過去の通算利益率が向上するのはBの方です。

これはなぜかといいますと、

「システムトレードでは、1銘柄あたりの投入額が大きいほど過去の通算利益率が大きくなる」

という特性があるためですね〜。

逆にAの方は、総資金に対して1銘柄あたりの投入額が小さくなるカスタマイズですので、過去の通算利益率自体は元のファイルよりも落ちます。

ただその一方総資金が増えているため、「損益（利益＋損失）」の金額は増えていると思います。

通算利益率の％は総資金の大きさによって決まるもののため、総資金が大きくなるほど小さくなるといった変動値といえると思います。

これは時々いただくご質問でもあるのですが、通算利益率％は上記のような特性があるため、システムトレード初心者の方の場合最初誤解が生じやすい要素でもあると思っています汗

そのため、初心者の方には特に概要レポートの「損益（利益＋損失）」の値の方が分かりやすいと思っておりまして、

これは検証開始日以降、円単位でどれだけ利益が出たかを意味する値です。

この値はシンプルに「その戦略でいくら利益が出たか」を示していて、非常に分かりやすいこともあり、

カスタマイズの際には通算利益率よりも、この部分を見ると分かりやすいと思いますね〜。

若干話題が反れましたが、

1銘柄投入額を上げるカスタマイズをするということはリスクを上げることと同義ですので、

間違いなく日々の収支は荒くなるともいえます汗

ただ、戦略の調子がいい時には間違いなくリターンが増えますので、もちろんいい部分もあり悪い部分もあるという感じですね〜。

日々の荒さをどの程度に設定するかは本当に人によって変わる要素のためもちろん一概にいえるものでもないのですが、

1銘柄投入額を上げた場合には、日々イザナミで1トレードあたりの利益や損失を確認し、
それが許容範囲内におさまっているかどうかを確認するといいのではないかと思っています。

これはやはりご自身に合っていないリスクをとってしまいますと、

いざという時に継続が困難になってしまうためですね〜汗

私自身トレード日記側でも最適分散投資ファイルを相当調整し、リスクを自分の好みに合わせたつもりではあるのですが、

それでもオーバーナイトブレイクでは1銘柄あたり3万円ぐらいのDDとなる場合は普通にあったりします苦笑

こういったご自身に合ったリスク管理はすぐに調整できるというものでもなく、

日々の結果を見て調整していく必要がある要素なのかもしれない、とは思っていますね〜。