スリッページ幅によって、その後の値動きが形成される？

もちろん現時点ではというお話ですが、

私の環境の場合ですと、

超順【L】はたいした滑っていない感じですね〜。

このあたりは、

・証券会社
・発注時間
・ロット

等、

おそらく複数の要素が絡むのではないか？

とは思っています。

スリッページに関する考え方としまして、

多くの方は、

「スリッページ分は、過去の期待値から差し引かれるもの」

とお考えになっているかもしれません。

これはようするに、

過去の期待値が3％だとしまして、

毎回1％滑る場合には、

期待値が2％と推測される、

というニュアンスですね。

私はこのあたりの考え方が全く違う感じでして（ぇ、

「スリッページ分は過去の期待値から差し引かれるものではなく、将来的なトレードで、スリッページが発生した上で利益が残るかどうかが重要」

という考え方です。

といいますのも、

スリッページが発生するということは、

その仕掛けラインでの買い数量が売り数量よりも圧倒的に多かったことを意味しますよね。

その買い数量というものは、

銘柄によってまちまちで、

あまり滑らない場合もあれば、

かなり滑る場合もあります。

そして、

大量の買いから生まれた値動き（かなり滑った場合）と、

少量の買いから生まれた値動き（たいした滑らなかった場合）では、

その後の動きにだいぶ差があるのではないか？

とは思っていたりします。

このあたりの検証は不可能なので実トレードでデータを記録していくしか手はないとは思いますが、

個人的には、

「スリッページ幅によって、その後の値動きが形成される」

という考え方ですので、

「過去の期待値やスリッページよりは、実トレードでスリッページが発生しても利益が出るかどうか？」

という点を、

何よりも重視している感じですね。

ただやはり、

イザナミにおける検証結果とずれるのは間違いないですし、

逆指値戦略のスリッページは本当に向き不向きがあるだろうと実感はしておりますので、

このあたりもご自身の好みに合わせるしかないのではないか？

とは思っていたりしますね苦笑