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最適分散投資の設定をより安全にする方法

トレシズカスタマイズ方法
最適分散投資の設定をより安全にする方法

あくまで個人的な考えですと、

「販売戦略の最適分散投資ファイルは必ずしもそのまま使う必要はない」

と考えております汗(ぇ

これはなぜかといいますと、

「許容リスク量には個人差があるから」

というのが大きい理由かもしれませんね~。

ひとまず今回は、

「リスクを抑える最適分散投資ファイルの設定方法」

について書かせていただきます。

最適分散投資ファイル

総資金と市場投入額

総資金は、

「序盤は全力で行かない」

というのがおすすめだったりしますね~。

その上で、

市場投入資金は70~80%など、

100%-過去の最大DD%の1.5倍ぐらい

あたりにするのがおすすめだったりします。

レバレッジ

これは、

…当たり前ですが1倍ですね苦笑

1日の最大投入額

こちらはあくまで個人的なスタイルですと、

デイや、

約定率が低い戦略の場合、

100%でもいいのではないか?

と考えております。

一方、保有日数が3日以上など長い戦略の場合、

75%以下の値にするのがおすすめだったりしますね。

1日の投入額を抑えることにより、

「買い等の仕掛けタイミングのズレをカバーできる場合がある」

というのもメリットの1つ、

と考えます。

1銘柄の上限投入額・下限投入額

こちらも、

序盤はこれでもかというぐらい(?)、

小さくするのがおすすめだったりしますね汗

これはやはり、

大きくするのはいつでもできますので、

手ごたえを感じたらロットを上げればいい、

と考えられるためです。

1銘柄投入額のばらつきについて

最近の個人的な趣向ですと、

「トレード毎の1銘柄投入額をなるべく揃える」

のが好みです。

取引一覧で1銘柄投入額があまりにもばらつくような際には、

・「1銘柄の仕掛け株数」の設定を、「設定範囲内で指定投入額に近い株数に仕掛ける」「資金比率と上限指定で仕掛け株数を決める」等にする

といった対策が1つかもしれません。

その他

オプションで「仕掛け銘柄数を指定する。」にチェックを入れ、

1日の仕掛け銘柄数に上限を設けるのも、

もちろん有効ですね~。

以下、関連記事です。

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