イザナミにおける単月単利検証と、検証開始日の設定テクニック
あくまで個人的なスタイルとしましては、
戦略の運用開始前に、
「単月単利」
で徹底的に検証する場合が多いですね。
イザナミにおける単月単利の設定方法
最適分散投資ファイルにおきまして、
この設定で検証する感じですね。
もちろん、四半期単利検証などもありです。
単月単利検証で何が分かるのか？
一番は、
- 運用開始日による序盤の成績の差
- 序盤にどれぐらいのDDが発生する可能性があるか？
といった点を把握する目的が強いですね～。
こういった良いスタートとなる時期であれば、
…
理想的です笑
※図は爆億フルです。
ただ毎回そううまい時期に開始できるわけでもなく、
時期が悪い際には、
…
こういった序盤の動きになる場合もあります汗
これはコロナショック時ですね。
個人的に最適分散投資の設定でよく使うテクニック
たとえばですが、
- 総資金600万ファイルを使う場合
- かつ、単月単利検証/四半期単利検証でDDが150万だった場合
※これはもちろん、通年検証における過去最大DDでもいいと思います。
と仮定します。
この際には、
私の場合ですと、
（1）証券口座には750万入れる（総資金600万＋DD用資金）
（2）そして、最適分散投資ファイルの検証開始日をやや過去の日付にする
（最終日時点で150万ぐらい利益となっている日付に設定する）
といった手法をよく使います。
爆億（爆億フル_レバレッジ3倍_600万※標準.opt）の場合ですと、
大体2022/09/09～にすると＋150万となりますね。
なぜ最終日時点でDD分（今回の例では150万）ぐらいの利益となっている検証開始日に設定するのか？
余剰資金を設けていない場合、
たとえば600万スタートで、
50万のDDとなったら、
550万のパワーになってしまいます。
※こちらはDD幅は抑えられやすい一方、DDからの回復速度が遅い設定です。
元本割れでない時は単利である一方、元本割れ時は複利になるイメージです。
一方、余剰資金（150万）を設けた場合、
150万以内のDDであれば、
600万のパワーを出せるわけですね。
※こちらはDD幅は抑えられない一方、DDからの回復速度が早い設定となります。
元本割れ時も単利で運用している、というイメージですね。
上記どちらを選ぶかはお好みの話となってきますが、
私自身がよく使うのは後者の手法です。
これは、
- 完全な単利の方が実力を把握しやすいため
- また、停止ラインも把握しやすいため
- DD中でもパワーを落としたくないため
- 証拠金に余裕があった方が、発注の際に余力不足になるケースが減るため
- また、レバレッジもかけやすくなるため
などの理由が大きいのかもしれませんね～。
例としましては、
たとえばグラフの赤いラインまで到達したら停止するなど、
ルールを決めやすくなるのが直感的、
とも考えております。
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