システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(1) システムトレード初心者の頃にハマりやすいポイント

今日は、システムトレード初心者の頃にハマりやすいポイントについてご紹介します。

できればシリーズ展開できればいいと思っていますが、どこまでネタが続くか分からないので、とりあえずもうちょっとだけは続編がある、と思って見ていてください笑


私もそうだったのですが、初心者が一番失敗しやすいポイントは、何よりもまず

「オーバーフィッティング=過剰最適化」

です。

イザナミなどでバックテストを行う際、「新規建て条件」をいくつも追加できますよね。

たとえば、

・売買代金が10億円より大きい
・当日の終値が一目均衡表の雲を上抜き
・移動平均乖離率(終値)が-25%より下

などです。

イザナミの場合こういった条件を制限なく追加できるため、たとえば市販の売買ルールをカスタマイズする際に、新規に3つほど条件を追加したりして、

「あれ?掲載されている成績よりも良くなったぞ?勝率も高くなったし、こっちのほうがいいんじゃないか?」

と思ってしまうことがあります。


でも実際には、勝率を追求しすぎると

「自分にとって都合のいいトレードだけを拾っている」

ような状態となり、実運用では機能しなくなる場合がほとんどです(実運用でなぜか機能しない戦略になってしまい、下手したら退場、なんて事態にもなりかねません)。


こういった部分については、私の販売させていただいております戦略も含めまして市販の売買ルールは過剰最適化のリスクをなるべく抑えるように設計されているものが多く、

「一見ものすごいシンプルなロジックなのに、なんでもっと最適化しないんだろう?」

と思われるかもしれませんが、

実際には、


・オーバーフィッティングがないか?(条件やフィルターが多すぎないか?)
・ドローダウンがある程度抑えられているか?
・なぜその場所で売買すると利益が出せるかを説明できるか?
・実運用の際はもちろん、将来的に機能する可能性が高いか?
・フォワードテストで結果が出ているか?


など、緻密な計算の元に成り立っている戦略が多いと思います。


なので、個人的におすすめするカスタマイズ方法としては、


■少々ドローダウンを抑えるようにカスタマイズする

これは、昨日のブログに書いた通りなので、もしよろしければご覧になってみてください。


■1トレードあたりの勝率を落とすようにカスタマイズする

「なんで勝率を落とすの?」

と言われそうですが、システムトレードは勝率を落とした方が取引回数が多くなり、運用成績も安定し、将来的に機能する可能性が高くなりやすいと思っています。

つまり、「ある程度の負けを許容するように開発した戦略は、将来的にある程度負けが続いても想定の範囲内で収まることが多くなり、堅牢」ということです。


逆に、1トレードあたりの勝率が高く、数%(1〜3%など)の利益で利確をするような戦略は、戦略にもよりますが、売買手数料負荷をかけた場合にマイナスになる可能性も高くなりますのでご注意ください。


個人的な好みでは、

・逆張りで勝率50〜60%ぐらい
・順張りで勝率10〜20%ぐらい

が、実運用でも利益が出る場合が多いので参考にしてみてください。(ただ、勝率がもっと高くて実際に利益が出る戦略もあると思いますので、そういう戦略を開発するのが目標といえば目標ですね笑)

※1トレードあたりの勝率は上記のような感じでも、
「月単位の勝率」は最低70%以上を目指してください。

バックテスト段階で月単位で50〜60%ぐらいの戦略は、実運用に耐えない場合が多いです(というより、運用していて精神的に厳しいと思います)。

以下、関連記事です。

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