シストレ駆け出しの頃にはまる罠（35）　リスク管理を徹底的に理解することが重要

今日はまたまた相当ひさしぶりの罠シリーズで、

「リスク管理を徹底的に理解することが重要」

というテーマについて書かせていただきたいと思います。

戦略がDDスタートとなった場合、

標準ファイルと成績が異なってくる…

こういった経験をされた方も多いかもしれません。

これはやはりといいますか、

いつも書かせていただいてはおりますが、

・総資金150万で＋75万の利益が出た場合→150万分のシグナルが出せる
・総資金150万で−75万の損失が出た場合→75万分のシグナルしか出せない

という点の影響が最も大きくなります。

150万→75万というのは−50％です。

それに対しまして、

75万→150万に戻すためには＋100％が必要になります。

減った資金を取り戻すのは、資金を減らすよりもパワーが必要だということですね〜汗

一見、「ふ〜ん」と軽く見てしまいそうな話だと思いますが苦笑、

これは非常に大事なことですので、

まずここを理解する必要があると考えます。

つまり、シストレ的には何が大事なのかと言いますと、

シバイチ様やおーじ様もおっしゃられていますが、

「総資金に対して大きな負けを防ぐこと」
「戦略開始直後になるべく大負けしないこと」

この2点が大事だと思っております。

もちろん、勝率100％の戦略などありませんので、

1トレード単位で必ず勝つというのは普通は無理です苦笑

ただ、上記2つは、実は比較的実現しやすいことなのです（ぇ

具体的にはどうするかといいますと、

「ロットを落とす」

この一語に尽きます笑
（正確には、総資金に対してのリスクを落とす、と言うのが正解かもしれませんが汗）

たとえばですが、総資金150万で1銘柄に50万円投入する買い戦略があったとします。

そして、この戦略のバックテストの際の1トレードの平均損失が−6％だとしますと、

負けトレードでは−3万ほど負ける戦略だということになります。

この際に、

シストレの総資金が150万円だったとしますと、

1トレード単位で総資金の2％は負ける可能性がある激荒状態です苦笑

一方、

シストレの総資金が1000万円だったとしますと、

−3万負けても総資金に対してはたった0.3％です。

このように、

「一般的には低資金ほどリスクが高くなり、高資金ほどリスクが抑制される」

というのが根本でして、悲しいことに

「金持ちが有利」

という図式は、シストレの世界でもある、とは言えるのかもしれません苦笑

「成績がいい戦略ならば、その1戦略に集中投資した方が儲かるのでは？」

というご質問をいただくことはよくあります。

ただその際に、まずはその戦略の銘柄分散数を見てください。

たとえばですが、ヒノカグ【ブースター】ですと4.7銘柄分散です。

4.7銘柄分散という前提ですと、もし資金1000万円だとしますと、

1000÷4.7＝212万

となり、1銘柄に212万投入することになります。
（もちろんトレシズ戦略は基本、資金が増えるほど銘柄分散数も増えるようにしてあります苦笑　上記はあくまで例とお考えください汗）

集中投資ということはシストレ側の総資金も1000万と考えられますが、

もし上記例で1トレード毎の平均損失が10％だった場合、

212万×0.10＝21.2万

ほどは1トレード単位平均で負けるということになり、

資金1000万円に対して、1トレード単位で2.1％ほどが動くというなかなか荒い設定とは言えるかもしれません苦笑

私自身の経験込みですが、

たとえばトレード毎勝率50％の戦略でも、

・調子が悪く、10〜20連敗
・調子が良く、10連勝（20は…個人的にはまだないですが苦笑）

といった感じで、どちらかに偏る場合がよくあります。

これはおそらくは相場環境の問題だと考えられまして、

いい地合では勝ちやすく、悪い地合では負けやすい

ということで、何かしら連続性があるためかもしれません。

つまり、

1トレード単位で総資金に対して2.1％も負ける可能性がある資金管理方法ですと、

悪い地合で20連敗が来た場合、

総資金に対して50％近くも負けてしまう可能性がありますので、

・元本を取り戻すためには倍のパワーが必要になる
・シストレの継続そのものが困難になる

など、深刻な問題が出てきてしまう可能性があります汗

上記のような現象はやはりといいますか、多くの場合は

「リスクの取りすぎ」

に原因がある場合が大半を占めるかもしれません。

上記のような理由もあり、

個人的には「1戦略への集中投資」というのはあまりおすすめしないところではあります苦笑

私自身はやはり、複数の戦略にリスクを分散させる多元複利運用が好みです。

とはいえ、これはやはりといいますか低資金のうちは絶対避けられないお話です。

そのためですが、低資金の場合はできれば、

「毎月給料の一部などをシストレ資金に追加していく」

などといった感じで、

シストレ資金を増やしていくのがより一層有利ではないか、

とは考えていたりしますね〜。

私自身も今トレード日記側でものすごく低ロットで運用しておりますが苦笑、

低ロットすぎて、

「上がっても下がってもどうでもいい」

という感覚になっています苦笑

とはいえ、機械的な運用を考えますと、この

「何とも感じないロット」

というのは、メンタル的にプラスなのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

最近シバイチ様のセミナー動画を拝見させていただいているのですが、

非常に参考になる内容です。

シストレ的にもリスク管理というのは避けて通れないお話ですので非常に重要だと考えます。

一見の価値ありだと思います笑

MDRトレーディングアカデミー
http://mdr.ac/