システムトレードブログ

先日まで超安定ボリンジャー_s1、超安定ボリンジャーショート_s1の運用を行っていたのですが、 複利用新戦略「マキシマイザー」のフォワードテストを行うため、急遽新戦略のテストの方を行わせていただきます、たびたびの変更誠に申し訳ありません。 新戦略の方はまだ完全に内容が固まっていないため、ロジックを途中で変更する可能性がありますが、変更があった場合には都度ブログ上にてご連絡させていただきます。 ...

テスト運用ということもあり、少々板の薄い銘柄を小額買ってみました。 50万円→1億円ということは+20,000%は必要なので、普通のシステムトレードでは厳しいと思います。 リバレッジを効かせるなどの工夫が必要になってきますので、次回以降は運用開始資金の2倍近くの金額を投資する必要があると考えています。 2010年8月23日（月）の売買 ストラテジー：　マキシマイザー（試用中） -----------------------------...

ひさびさの日経平均9,000円割れ、運用開始から節目にあたってしまいましたが、今後どう動くのか非常に興味深い相場です。 2010年8月24日（火）の売買 ストラテジー：　マキシマイザー（試用中） ------------------------------------------ 買 4574 大幸薬品　933円×300株 　 6999 KOA　785円×700株 売 5202 日本板硝子　198円×1000株（買値197円）　+1,000円 ------------------------------------------ +1,00...

節が割れたということで当然の下げ、ただしシステムはそんなことは関係なくシグナルを出してくるのが短所でもあり長所でもありますね。機械的なシステムトレードを行うなら、運用している本人のメンタル面も機械的にしないといけない、と常々思います。 今日は含み損が発生しそうですが、含み益・含み損の掲載方法を検討中です。 2010年8月25日（水）の売買 ストラテジー：　マキシマイザー（試用中） ------------...

大和システムは昨日の決済で、本日は6444サンデンのみを買いました。運用成績の方ですが、含み損の銘柄もあるため実際の成績は掲載しているものより低くなっています。 よく知人から 「順張りと逆張りどっちがいいの？」 と聞かれることがありますが、個人的には 「運用成績に大差はないが、向き不向きがあるため自分に向いている手法を使った方がいいのではないか？」 と答えるようにしています。 たとえ...

今日は余力がないため新規の仕掛けはありません。 夜に時間があったためNYの動きを見ていたのですが、 序盤はプラスで始まり+30前後に壁がある感じの動き。 その後マイナスに転じた後+40ぐらいまで戻したのですが、一気に売られて安値を更新、この時点で今日はある程度下げるだろうとは見ていましたが、1万ドル割れは想像以上でしたね。 フォワードテスト中のマキシマイザーですが、昨日買い条件を追加したため内容...

少々早いですが、金曜日の日経平均が反発した影響か、本日はシグナルが発生しませんでしたので売買はありません。 （もちろん、持ち越している銘柄があるため含み損益は変化しますが） 投資の世界で自己裁量で利益を出すということは、実際にはものすごく大変なことだと思っています。 一般的に株で勝っている人は全体の1割程度という話をよく聞きますが、 残りの9割の人は負けている世界、負け組が勝ち組に資金を提...

本日はシグナルがないと思っていたのですが、決済シグナルだけ発生したため結果を修正いたします。 今日は後場に上げ幅を縮小しましたが、急激な反発でしたね。 その影響か保有銘柄も一時的に含み損の銘柄はなくなりましたが、これは出来すぎの感があります。 利益が出ているときこそ次にドローダウンが発生する、と考えておくべきでしょう。 振り返れば、2008年の相場は今までの常識を超える下落が発生し、数多く...

今日は売買シグナルは発生しませんでした。 ダウは直滑降の-140ドル安、今日はさすがにドローダウンが発生しそうな雰囲気です。 とはいえ、どんな動きになろうとも、ルールを決して変えてはいけないのがシステムトレード。ドローダウンが大きくなって投げたくなるあたりが底、ということも少なくありません。 ただし、最大ドローダウンが想定値を超えた場合などにシステムの運用を中止する、といったルールはあったほ...

月が変わり、現在15,000円ほどのドローダウンが発生しています。ダウは小幅上昇、日経平均先物も上昇ということですが、マイナス材料としては円高ということでしょうか。 今日はシグナルが発生しなかったため、取引はありません。 2010年9月1日（水）の売買 ストラテジー：　マキシマイザー（試用中） ------------------------------------------ シグナルなし ------------------------------------------ ±0...