2010年8月30日（月）　運用結果（2）

本日はシグナルがないと思っていたのですが、決済シグナルだけ発生したため結果を修正いたします。

今日は後場に上げ幅を縮小しましたが、急激な反発でしたね。
その影響か保有銘柄も一時的に含み損の銘柄はなくなりましたが、これは出来すぎの感があります。

利益が出ているときこそ次にドローダウンが発生する、と考えておくべきでしょう。


振り返れば、2008年の相場は今までの常識を超える下落が発生し、数多くのシステムが破綻した年でした。

言い換えれば、2008年の相場データを組み込むことにより、より一層システムトレードの安定度が増すという意味では、非常に参考になる年であったともいえます。


私の場合、システムトレード構築の際には「最大ドローダウンの小ささ」を最重要視しています。

最大ドローダウンが40%以上など大きすぎるシステムは、

・運用の途中でシステムが破綻する可能性が高い
・波が荒すぎるため、精神的に運用できなくなる可能性が高い

などのリスクが生じてしまいます。

最大ドローダウンがある程度小さく、バックテスト開始期間を2008年の暴落が始まる前に設定しても破綻しないようなシステムがおすすめです。



2010年8月30日（月）の売買2

ストラテジー：　マキシマイザー（試用中）
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売 8489 COS　201円×600株（買値183円）　+10,800円
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+10,800円
手数料　-400円
total　+10,400円


運用開始資金：　55万円
通算利益　＋52,076円
資金　602,076円