資金量に対して、何個の戦略を導入できるのか？

今日はザラ場中からヒノカグ【リフレクト】の各最適分散投資ファイルを作っておりまして、

ようやくですが50〜500万の資金ファイルが完成しました笑

次は複利ファイルと、デイトレード版、スイングトレード版の作成ですね〜。

この戦略は同梱ファイルの種類が多いためなかなかてこずっていたりしますが苦笑

今日は、

「資金量に対して、何個の戦略を導入できるのか？」

というテーマについて書かせていただきたいと思います。

トレード日記側では現在10個の戦略を導入しておりまして、

結構日々の推移を見ておりますと、現在の資金量的には限界数のような気がしております苦笑

私の場合ですと基本的には全て制度信用で発注しておりまして、

非貸借銘柄等、信用で発注できない銘柄のみ現物で発注しているのですが、

たとえば今日の発注量でいいますと、

総資金量の1.5倍ほどです（ぇ

発注の際には値幅制限上限分の資金が拘束されますので、

実際のところはもっと少なく1.4倍程度にはなると思うのですが、

この発注量で日々どの程度約定するのかといいますと、

現在のトレード日記側のように全て逆指値戦略で構成されている場合、

「おおよそ総資金の20％〜60％」

といった感じですね〜。

発注量である総資金の1.4倍に対してですと、

「約定率は14％〜40％」

といった感じでしょうか。

このあたりはもちろん地合や戦略によっても変わってはくる要素でして、

逆指値戦略の場合ですと、結構上記のような感じになると思っております。

そして重要なのは2点だと考えておりまして、

・日々どの程度の金額を保有するか？
・また、その保有における日々の損益に耐えられるか？

という点あたりでしょうか。

もちろん資金効率は高いほうがいいという考え方が一般的だとは思いますので、

できるだけ寝かせている資金をなくしたいという考えが生まれるのは必然だと思います。

ただ一方、資金をフル活用した場合に、

「果たして日々の値動きに耐えられるかどうか？」

という部分につきましてはまた別問題だとは思うんですよね苦笑

ここは非常に個人差がある要素だとは思っておりまして、

日々30万程度の値動きまでなら耐えられる、という方もいれば、

10万動くだけでも結構きつい、という方もいらっしゃると思います。

日々の損益をおさえるためには日々の保有量を少なくすればいいということになりますが、

とどのつまりは、

「資金量に対して何個の戦略を導入できるか？」

という観点ですと、

逆指値戦略主体ですと、資金100万円毎に1個、というイメージが分かりやすいのではないかと考えております。

…これはもちろん正しいわけではなく、あくまで個人的な好みですが笑

このあたりはトレード日記側のバランスを参考にしています。

成行戦略主体ですと、上記ほどは増やせないかもしれません。

たとえば成行戦略の資金配分が1戦略200万だとしますと、

私の場合ですと、総資金1000万の場合には5個を超える数はあまり導入したくはないですね〜苦笑

これは、成行戦略の場合約定率が100％に近いですし、

戦略数が6個以上になってしまいますとレバレッジがかかってしまうためですね〜。

そのためですが、基本的な考えですと、

「逆指値戦略の場合には、総資金を多少超える程度の戦略数はあり」
「成行戦略の場合には、総資金を超えない数にする」

といいった考え方がベースになるのかもしれない、と考えていたりします。

余談ですが、使っている戦略数が多くなりますと結構忙しくなりますため、

1銘柄単位の値動きが結構どうでもよくなります（ｺﾗ

これも善し悪しだとは思いますが、

ただ銘柄に固執しなくなるという意味におきましては、

メンタル的にメリットがあるとは言えるのかもしれませんね苦笑