NISAに挑戦（4）　ナンピンのタイミングを探る

前回までの記事で、ひとまずはクレイモアをベースにするというところまで決まりました。

次に必要な検証項目としましては、やはりといいますか

「仕掛けタイミング」

です苦笑

たとえばですが、NISA枠は100万円なので、

正直なところ100万円一気に投入するような手法も考えられます（ぇ

こういう記事を書かせていただいている中で恐縮ではあるのですが、

私自身はNISAというものは

「第2のガンホーを当てるゲーム」

だと勝手に思っております（ｺﾗ

…もちろん、上記は極論ですが苦笑

ただ私自身のNISAの位置付けとしましては、

「長期投資の練習」
「また、シストレと長期投資の融合（…実現可能なのかどうかはさておきですが苦笑）」

という2つのテーマで考えていきたいと思っております。

資金100万という枠内でしたら、1銘柄投入もありだとは考えます。

ただ、長期投資の手法という視点で考えますと、

もちろん1銘柄に全資金を投入することはありえませんし、

また時間分散を強化するのも必須とは考えます。

そのためですが、

今回は利益といったものは度外視しまして、

銘柄分散・時間分散というのを主軸にしてやっていきたいと考えております。

時間分散という観点から考えますとまっさきに思いつくのがナンピンです。

要するに、株価が下がったら買い増していくような手法ですね〜。

シストレにおきましてこのナンピンを検証するためには一工夫が必要だと考えます。

たとえばですが、

「移動平均乖離率（終値）（25日）が−25より小さい場合に翌日寄成で仕掛け」

という条件の戦略があったとします。

個人的には、上記条件だけではナンピンの検証に向かないと考えていますね〜（ぇ

といいますのも、

直近悪材料が出て暴落している銘柄などの場合、

毎日25日乖離率が−25％以下で推移することはよくあるお話で、

上記条件でナンピンをしようと思いますと、

おそらく毎日その銘柄のシグナルが出てしまい、最短5日でナンピン回数の上限に到達してしまいます苦笑

個人的には、ここにやはり短期の指標を組み合わせるといいのではないか？

とは考えます。

たとえば、「前日比が−10％以下」などですね。

毎日前日比が−10％以下になる銘柄というのは極端には多くないとは思いますし、

こういった観点から考えますと仕掛けタイミング的に時間分散になります。

そのため、あくまで個人的にですが、ナンピンの検証の場合には

「長期の指標と短期の指標の両方を使う」

といった手法が一案として考えられます。

そこで、クレイモアにいろいろ短期の指標を導入して検証してみました。

■前日比が0％より小さい場合に買い
総取引回数： 32600回
期待値： 1.55％

■前日比が0％より大きい場合に買い
総取引回数：10446回
期待値： 1.72％

■前日比が−10％より小さい場合に買い
総取引回数： 562回
期待値： 1.27％

■移動平均乖離率（終値）（5日）が0％より小さい場合に買い
総取引回数： 43684回
期待値： 1.67％

■移動平均乖離率（終値）（5日）が0％より大きい場合に買い
総取引回数： 599回
期待値： −1.63％

これはある意味面白い検証結果が出たと思うのですが、

皆さんの場合ですとどれが一番能力が高いと思いますでしょうか？

もしかしたらですが、

「期待値が一番高いから前日比が0％より大きい場合に買いかな？」

という結論に到達される方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん上記が正しい場合もありますので一概には言えないのですが、

私の場合ですと、上記例の中では

「移動平均乖離率（終値）（5日）が0％より小さい場合に買い」

が最も優秀な可能性が高いと考えます。

といいますのも、あくまで一般論ではありますが、

シストレ戦略の能力は

「総取引回数×1トレードあたりの期待値」

で表現される場合が多いためですね〜。

ひとまずはざっくりとした検証ではありますが、

「クレイモアのシグナルの中でも、5日線よりは下で推移している銘柄を狙うのが有効」

という結論が出ました。

次回の記事では、このあたりをさらに煮詰めていきたいと思います笑

…正直なところ、この記事を書かせていただいている最中に、

自分でも無茶なことを検証しているなぁとは思っているのですが苦笑

そういえば明日は大納会ですね〜。

今年最後の相場となりますが、できればいい形で終わってくれればいいな、と思っております笑