資金50万ファイルについて語る

結構よくいただくお問い合わせで、

「標準ファイルは150万ですが、資金50万の場合でも有効なのでしょうか？」

というご質問があります。

これはもちろん人によって懐事情にも差があるでしょうし、

私自身は

「戦略への信頼感が生まれていないうちは無理をする必要はないのではないか？」

という考えが主体ですので、

低資金からのスタートというのは意外と理にかなっている、とは考えております笑

最近のトレシズ戦略にはなるべく50万ファイルも同梱させていただくようにしておりまして、

これはなぜかといいますと、私自身販売開始初期といいますか、だいぶ前の時点では気づいていなかった部分もあったのですが、

結構50万ファイルのニーズがありましたこともあり、

このあたりの部分を取り入れさせていただいた感じです汗

過去戦略でも、たとえばボリンジャーロング_lc1などの場合50万ファイルは付属しておりませんが、

この戦略も、別に50万ファイルを作れるとは思っております（ぇ

このあたりは今後時間がありましたら検討させていただきたいとは思っておりますが、

この50万ファイルといいますのは、

「とにかく作るのが難しい」

…この一語に尽きます苦笑

といいますのも、

一番大きい部分としましてはやはり、

「50万ファイルは銘柄分散できないため、とにかく荒い」

という理由からかもしれません汗

いろいろ検証されている方の場合ですとお分かりいただけるのではないかと思うのですが、

資金150万でDD20％の戦略ができたとしましても、

資金50万にすると…なぜかDDが50％になってしまう…汗

こういった現象が多発します苦笑

やはりこれは株の「最低単元価格」の影響が大きく、

ある程度不自由なく仕掛けるには、

1銘柄あたりだいたい25〜30万の金額が最低限必要になってくる、

と考えております。

そして、総資金50万ですと、どうしても2銘柄程度にしか分散できませんよね汗

この2銘柄分散というのがどの程度荒いのかといいますと、

資金をだいぶ引き上げてイメージいただくと分かりやすいです（ぇ

総資金1億で、1銘柄に5000万投入するのをイメージしてみてください苦笑

銘柄Aに気合で5000万円投入！
　↓
…銘柄Aは…今日はずるずる下げて前日比−10％！
　↓
損失は−500万で、総資金に対してなんと5％のドローダウン汗

これの規模を小さくしたのが50万ファイル、というわけですね〜。

また別の視点ですと、

私自身は「戦略の成績を最低半年単位で見る」とよく書かせていただいております。

システムトレードはやはり過去の確率で戦う手法ではありますので、

トレード回数が多ければ多くなるほど、

統計結果に近づいていく可能性が高いのではないか？

という推測を元に行う手法、とも考えられます。

たとえばですが、

総資金500万で日々10トレードを行う戦略があったとします。

１ヵ月の日数を20日としまして、半年というスパンで考えますと、

10×20×6＝1200トレード

上記のように、500万ファイルでは半年で1200回トレードを行えるわけです。

一方50万ファイルですと、もちろん資金が小さいため一日に10トレードも行えません。

日々2トレードと考えますと、

2×20×6＝240トレード

といった感じで、高資金ファイルと比べて、全然取引回数を稼げないわけですね〜汗

1200と240という分母を比べますと、やはり大きい数字である1200の方が、統計的な信頼度が生まれてきます。

これはサイコロのお話をイメージしていただくと分かりやすいと思うのですが、

たとえばサイコロを6回振ったとしても、

1の目が1回必ず出るとは限りません。

ただ、もし600回振ったとすれば、

たいていの場合は、1の目は100回近く出ている場合が多い、と考えられます。

とはいえ、日々2トレードでも、2.5年間続ければ、

2×20×30＝1200トレード

と、500万ファイル並になります。

こういった感じで、

低資金ファイルの方が、ある程度の試行回数に到達するまでに時間がかかるわけですね〜汗

個人的には、これが低資金ファイルの最大の弱点だと考えております苦笑

サイコロの1の目が勝ちだとしましても、

低資金ファイルですと日々2回程度しかサイコロが振れないため、

1週間ぐらい1の目がまったく出ない時期もあるかもしれません。

そして、この際にDDが大きくなり、運用を停止せざるをえなくなる、

という事態も想定できます汗

高資金ファイルですと、試行回数が多いので停止ライン到達確率がだいぶ低くなる、というイメージなのかもしれませんね〜。

といった感じで、やはりといいますか私自身は高資金に比べますと低資金は不利だと考えてはおりますので、

理想的には、

「低資金で始めるにしても、じょじょに運用資金を追加し、銘柄分散数を増やすことも目標とする」

というのがベストなのではないか、と考えております。

…といろいろ書かせていただきましたが、

あくまで個人的な考えで、必ず正しいものではないという点をご了承ください苦笑