シストレ戦略は本当に新興の指数と連動するのか？

トレード日記側では、しょっちゅう

「シストレ成績は、新興の指数と連動する」

と書かせていただいております。

これは個人的には結構事実だと思っておりまして、

私自身は

日経平均　＜　TOPIX　＜　ジャスダックインデックス　＜　マザーズ指数

の順で、シストレ戦略と成績が連動すると思っております（ぇ

ただ、TOPIX、ジャスダックインデックス、マザーズ指数の差は大差なく、

日経平均とだけやや隔たりが大きいというイメージでしょうか。

今日はこのあたりが本当なのかどうかを調べてみました。

■売買ルール
・株価制限は150円以下は除外
・売買代金制限は、15日平均一億以上
・JASDAQインデックスの前日比が0％以上の場合に翌日に成行で買い
・翌日寄成で手仕舞い

■バックテスト結果
取引回数： 1634570回
勝率： 51.66％
期待値： 0.08％

…なんと、これだけでも有効性が確認されてしまいました汗

この取引回数でこの期待値は、

カープフィッティングの観点から考えましても有効性は高いと考えられます。

つまり、

「JASDAQインデックスが前日に比べて上昇している時に買いを仕掛ける順張りは、2000年以降の検証上結構有効」

という感じですね〜。

こういった観点からも、

「シストレ戦略の成績と新興の指数は連動する」

と言えるのではないか、とは思っております。