ポートフォリオの構成予定

ボックスの2分割を試みたのですが、

なかなか難しいですね苦笑

ただ、新ポートフォリオ構成のイメージが出来上がってきまして、

買いに関しては以下のような感じになると思います。

■上昇トレンド
・戦略A：高値圏ブレイクアウト（中期保有）※ゴッドブレス2系
・戦略B：高値圏ブレイクアウト（短期保有）※ヒノカグ【上方ブレイク】系
・戦略C：中間圏順張り（長期保有）または、不成逆張り（短期保有）※現時点で該当戦略なし
・戦略D：押し目買い＋逆張り（短期保有）※スイングキュルLU系
・戦略E：安値〜中間圏順張り（短期保有）※ゴッドフリート2系

■ボックス
・戦略E：安値〜中間圏順張り（短期保有）※ゴッドフリート2系
・戦略F：逆張り（短期保有）※クレイモア系

■下落トレンド
・戦略E：安値〜中間圏順張り（短期保有）※ゴッドフリート2系
・戦略G：超暴落狙いの逆張り（短期保有）※シグナルは年1回程度目標・ボリンジャーロング_lc1系

上記は理想ですが、

いきなり全部は無理なのでフォワードで試しつつもじょじょに追加したいところですね〜。

上記の中で注目は、

・戦略E：安値〜中間圏順張り（短期保有）

ですね笑

「順張りは下落トレンドに弱い」

と言いつつ、

なぜか下落トレンドでも使う構成にしています（ぇ

これはいろいろ考えたのですが、

どうしても2008年のような相場では逆張り買いには相当厳しいのではないか？

という想定からですね。

おそらくですが、

2008年のような相場は逆張り買いの約定率が100％近くになるため、

シグナル数フィルターを使わない限りはDDを抑えるのが困難だと考えられます。

とはいえ、まったく買わないという選択肢をとりますと、

今度はリバウンドがとれないというもどかしさが生まれると考えられます苦笑

そのためですが、

「どこで反発するか？」

を読むのではなく、

「反発を確認してから買う」

という構想を採用しようと思いまして、

逆張りでなく順張りにしようと思ったわけです。

そしてあくまで保険としてですが、

2008年や2011年のような暴落、つまりは大暴落時を狙うような、

シグナルがめったに出ない逆張り買いも導入しておこうかというプランですね〜。

年に1回程度のシグナルであれば、

たとえタイミングを誤ったとしても致命的なダメージは受けにくいだろうとの思惑もあります苦笑

そして基本は、買い保有量としましては

上昇トレンド：フルスロットル笑
ボックス：40％〜50％
下落トレンド：30％

というバランスを目指しています。

このバランスですと、

下落トレンドで買いで30％のDDが発生したとしましても、

総資金に対しては9％以下のDDで済みます。

おそらくは過去のDD分も加算した総資金にはしたいところですので、

実質的には5％以下のDDになるようには調整したいところですね〜。

2008年のリーマンショック時の動きがどうしても脳裏から離れないため、

個人的にはとにかく2008年を基準にしてしまうところがあるのが困りものですが苦笑

上記はあくまで机上の空論ですので、

じょじょに煮詰めていきたいですね〜。