ここ最近はひたすら順張りの研究中です。
逆張りだと今のような地合は押し目買いor売りで仕掛けられるのでいいのですが(押し目買いは順張りと逆張り両方の特性を持ちますが)、
最近順張りを研究しているのは、
多くの本に書かれている順張り、いわゆる「トレンドフォロー」がシステムトレードにおいてどの程度有効なのかを調べてみたい、という思いが強いからです。
実際、今のような地合ですと流れに従って買っていけばいいような気もしますが、
そういったロジックを組んでバックテストをした場合、
「たいていの場合、下落トレンドで大敗する」
という結果になります。
それに比べるとなぜか逆張りは全相場で有効なロジックを組みやすいのでちょっと不思議な感じもしますが笑
今順張りで個人的にいろいろテストしているのは、
「順張りには相場判定フィルターが必要かどうか?」
についてです。
相場判定フィルターとは、
・今は上昇トレンドなのか?
・下降トレンドなのか?
・それとも横ばいなのか?
を判定することにより、それぞれのトレンドで仕掛け方を変える、というものです。
とはいえ、こういったものをあまりやりすぎても過剰最適化となってしまうため、非常にバランスが難しいのですが…
また、順張りは一般的に損切り回数が多いため1トレードあたりの期待値を上げなければいけない場合が多いため、保有期間が長くなりやすいです。
保有期間が長い=トレード回数は減る
ということになりますので、保有期間が長くなれば長くなるほどシステムトレード的には試行回数(=トレード回数)が減っていくため、統計上「過剰最適化に該当しない」といえるほどのトレード回数を確保することが難しくなります。
このへんが、順張り戦略の開発の難易度が高い部分だと読んでいたりしますね〜。
どちらにしろ、「今年の汚れ今年のうちに」ではないですが、
欲しいと思っていた戦略は、なるべく今年のうちにメドを立てて、来年に備えたいですね〜笑
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