今年の相場ではどういう買い戦略が機能しているのか？

2014年相場では直近は多少は相場が上昇してきたものの、

全体的に見ますと、

コキュートス（S）やコキュートス_トレイル（S）の期待値が＋1％を超えているあたり、

売りが機能していた相場というのは間違いなさそうです。

逆に、どういったタイプの買い戦略が機能しているかを調べてみました。

■期間高値（高値）＋1Tickの逆指値
2013年の期待値： 0.46％
2014年の期待値： −0.06％

■成行
2013年の期待値： 0.16％
2014年の期待値： −0.12％

■終値−1％で寄付指値
2013年の期待値： 0.42％
2014年の期待値： −0.25％

■終値−5％で終日指値
2013年の期待値： 0.34％
2014年の期待値： 0.06％

2013年のような上昇相場ではブレイクアウト系が優勢ですが、

2014年のような下落相場では安値圏を狙う買い戦略が優勢との結果になっています。

トータル的にみますと、

全般的には、クレイモアやわらしべのような安値圏を狙う逆張り買いが優勢なように思います。

また2014年相場はなかなかクセのある相場で、

シグナル数が多い戦略ですとDDとなるのは避けられない地合だったかもしれません。

こういった際には

「ピンポイントでシグナルを出す戦略」

が有効ではないかと考えておりまして、

一案としてはシグナル数フィルターを使うことです。

■買い戦略の仕掛けを遅らせる方法
https://www.torezista.com/blog/blog_1301/

上記ページの「逆張り買い戦略の場合（3）シグナル数フィルターを使う」に設定方法を書かせていただいていますが、

ポートフォリオ内の一部戦略は、

こういったシグナル数を間引いたロジックが1つはあると、

より一層リスクヘッジになる可能性は高い、

とは言えるかもしれませんね〜。