損小利大という考え方

今日の内容はかなり個人的な独断と偏見が混じっておりますので、

必ずしも正しい内容というわけではありません汗

また、保有日数など、ロジックの組み方によっても左右する内容ですので、

あくまで一意見としてご覧いただければ幸いです苦笑

あくまで個人的には、

順張り買いと逆張り買いでは、

まったく考え方が異なるもの、だと思っております（ぇ

一般的に、イザナミで双方をバックテスト検証しますと、

・逆張り買いの方がトレード毎勝率が高くなる場合が多い
・順張り買いの方がトレード毎勝率が低くなる場合が多い

という点に気付かれるかもしれません。

ただここで重要なのが、

「トレード毎勝率が高いから逆張り買いの方が優秀なのか？」

といいますと、

「決してそんなことはない」

というのが個人的な持論です。

これはなぜかといいますと、

逆張り買いは、トレード毎勝率は上げやすいものの、

食らうトレードが大きいという特性があると思っております。
（なお、これはロジックの組み方にもよりますので、あらかじめご了承ください汗）

たとえばですが、以下のようなイメージです。

銘柄A： ＋5％
銘柄B： ＋5％
銘柄C： ＋5％
銘柄D： −10％

→勝率75％で、損益は＋5％

逆張り買いとはいわばチャート的に相当下落しているところで仕掛ける手法ですが、

そこから反発すればいいものの、

まったく反発せずにストップ安連発、などといった事象も起こる場合があります。

つまりですが、

「最適分散投資後の平均損失が大きい場合が多いものの、勝率を上げることによりプラスを目指すのが逆張り買い」

とは言えるかもしれません。

一方順張り買いは、もちろん組み方にもよりますが、

トレード毎勝率は低いものの、

とれる時が大きい、という特徴を持っていると思っております。

たとえばですが、以下のようなイメージです。

銘柄A： −5％
銘柄B： −5％
銘柄C： −5％
銘柄D： ＋20％

→勝率25％で、損益は＋5％

順張り買いの場合、

あくまで個人的な考えで恐縮ですが、

「ロスカットを徹底しないと勝てない手法」

だと考えております（ぇ

といいますのも、元々トレード毎勝率が低いので、

損失幅をある程度は限定しないと、プラスに持っていけないためです苦笑

ただ上記逆張り買いと順張り買いにおきまして、

・逆張り買い→勝率は高いものの、時々1トレード単位での損失が大きくなる場合がある
・順張り買い→勝率は低いものの、比較的1トレード単位での損失は抑えやすい

といった差がある、とは言えるかもしれません。

上記のように特性に差がありますので、

「順張り買いが合っているか？それとも逆張り買いが合っているか？」

といいますのは、

完全に好みの話になってくるとは思っております苦笑

私自身は、ユーザー様からよくご指摘をいただくのですが、

おそらく順張り派です笑

とはいえ、相場の動きに従って買いと売りを使い分けるという意味での順張り派で、

順張りと逆張りの両方を使う点には変わりがないですが苦笑

相場の世界ではやはり「損小利大」が重要だと言われますが、

順張り買いと逆張り買いとで、

どちらが「損小利大」の観点から直観的かといいますと、

個人的には順張り買いではないかとは思っております。

といいますのも、

・負けは小さく抑える
・勝ちはできるだけ伸ばす

という感じでやらないと順張り買いでは勝てませんし、

上記がまさに「損小利大」という考え方だからです苦笑

先日のロット管理のお話に戻りますと、

リスクを取りすぎている方の場合、

「損大利特大」

になっている可能性もあります（ぇ

大きな利益を狙うためには大きなリスクをとらなければならないのが根本ですので、

もし地合が悪く連敗が重なったとしましたら、

「損大が連発して、運用停止に追い込まれる」

という可能性もあります。

まずは、

「損小」

を目指すのが第一段階ではないか、と個人的には考えております。

その次の第2ステップですが、

「順張り買いの場合は特に、チキン利食いはダメ」

ということです苦笑

順張り買いは元々勝率が低いですので、

損切りも結構な数をこなすことになりますため、

合計するとそれなりの損失になります。

そのためですが、

「勝ちトレードでは、損切りの損失合計以上の利益を出さないと勝てないという点」

これをまずは認識する必要があると思いますね〜。

基本的には、

「含み益をできるだけ伸ばさないといけない」

という考え方が重要だと思っております。

…結果的に、どちらかというと順張り買いメインのお話になってしまったような気がしますが苦笑

個人的な好みでは、

「いかに1トレードあたりの損失を小さく抑えるか？」

このあたりを研究する場合が多いです。

たとえばですが、

・仕掛け当日に、終値が建値よりも小さかったら損切り
・仕掛け当日に、陰線だったら損切り

など、

「徹底的に過去の1トレードあたりの損失幅が小さい手法を探す」

といった検証が好みだったりします笑

なお、1トレードあたりの損失幅を抑えるということは、

つまりは「1トレード毎の勝率を落とす」ということです。

それでもなお私自身1トレードあたりの損失幅を抑えるのが好みという点からも、

個人的にはトレード毎勝率というのはあまり重視しないタイプだからかもしれません苦笑

それ以上に、含み損が嫌いなタイプ、ということでしょう（ぇ