システムトレードの勝ち方とは?(7)
私自身は、シストレ運用の際には全戦略を複利運用にします。
これは正しいというわけではなく、
完全に個人的な好みです苦笑
そのため、複利運用が正しいというわけではない、ということをご了承ください。
まず、下にヒノカグ【ブースター】の複利ファイルの成績をアップさせていただきました。
…結構フォワードで恐ろしい成績になっています苦笑
ヒノカグ【ブースター】の場合2013年9月20日リリースですので、
日次損益から複利ファイルの損益を計算してみますと、
2013年9月20日 208125千円
2014年10月16日 289537千円
→+8141万
と、えらい成績になります苦笑
もちろんスリッページがありますので割り引く必要があります点と、
もちろん上記はあくまで、2013年9月20日時点で資金が2億ある前提での検証です苦笑
とはいえ、資金が大きくなるほど、
板が厚い銘柄のみにシグナルが出るようになります。
直近で言いますと、最低でもミクシィやブロードメディアレベルですね。
そのため、スリッページの影響が極端に増えるというわけでもないとは想像しています。
バックテストファイルの今年の期待値がプラスの戦略の場合、
資金が巨大+複利であると、こういった資産曲線になりやすいものです。
これはなぜかといいますと、
なかなか難しいところではあるのですが、
まず、資金が巨大な場合、
最適分散投資ファイルの
「出来高制限:直近1日間平均の0.5%」
という条件が作用し、
板が薄い銘柄にはシグナルが発生しにくくなります。
といいますのも、
たとえばヒノカグ【ブースター】の複利ファイルを2000年からで検証してみますと、
…2014年10月現在の1銘柄投入額は3000万ほどです苦笑
そして、売買代金的に、3000万が0.5%以下にならなければならないということは、
3000万÷0.005=60億以上
の売買代金がある銘柄にしかシグナルが出ない、ということですね〜。
上昇トレンドでは出来高が増える銘柄が多く、
またシグナルにヒットする銘柄が多くなります。
一方、
下落トレンドでは出来高が減る銘柄が多く、
上記売買代金制限的に仕掛けられない銘柄が増えるわけです。
仕掛けられない銘柄が増えるため、自動的にリスクも抑えられるわけですね。
つまり、
やはりといいますか、高資金は有利、という結論になるのではないか、
とは推測されます汗
とはいえ、2億の資金というのはちょっと普通は現実的ではありませんが苦笑
複利のいい点としましては、
「序盤が低資金からのスタートであっても、もし戦略の調子が良ければ伸び方は単利の比ではない」
というところでしょうか。
といいますのも、利益分をどんどん再投入していく手法のため、
元本が増えれば増えるほど、パワーが増していくためですね〜。
上記のような点が個人的には好きなので複利を採用しているわけです笑
そしてちょっと話は変わりますが、
シストレ初心者の方に多くみられるのが、
「慣れていない段階で、いきなりリスクを取りすぎている場合が多い」
という点でしょうか。
たとえばですが、シストレに回せる資金が1000万あったとしまして、
1000万全てをいきなり投入してしまっている方というのが結構多く見受けられるのです。
これはシストレ上級者であれば全然ありだとは思うのですが、
慣れていない段階で全力というのは、個人的には避けたいところです苦笑
多くの場合、
・ご自身の許容リスクを把握できていない段階で、ご自身の許容リスクを遥かに超える資金をシストレに投入
↓
・DDになり、そのDDの巨大さに驚いて運用を停止。そして、シストレはダメだということになり、引退
こういった流れになってしまっているような気がします。
私自身は、
・まずは、「え、この程度しか投入しないの?」ぐらいの資金でシストレを開始する
↓
・DDや、もしくは利益などが出た相場の動きを見つつシストレを学び、自信が出てきたらロットをご自身に合わせた形に調整する
↓
・そして、必要に応じて戦略資金を追加していく
といった感じで、始めの段階から余裕を持ったスタイルが好きだったりしますね〜。
DDを体験したことがない人が、
今の相場のような大き目のDDに果たして耐えられるのか?というお話です苦笑
相場は逃げないわけですし、
リスクMAXで行くのは、シストレに慣れてからでも遅くない、というのが持論ですね〜。
あと、あくまで個人的な好みであり、おすすめしているというわけでもないのですが、
個人的には、
「序盤は絶対低資金からのスタート。そして、いろいろな時期の成績を見た上で、納得のいった戦略に、毎月一定額を追加していくという複利運用」
というスタイルが好みです笑
販売戦略も、そのままを使わなければならないという決まりはないもので、
私でしたら、…おそらくまず間違いなくカスタマイズします(ぇ
これもあくまで個人的な好みというだけですが、
1銘柄投入額を減らすカスタマイズをしそうな気がします笑
↓ヒノカグ【ブースター】複利ファイルの成績
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