売買対象市場や売買代金制限の分散

11月あたりは日経平均やTOPIXが結構上昇して悪くない地合だったとは思います。

ただ、新興の指数はといいますと、

上がるには上がったのですが、

TOPIXほどの上げ幅はなかった感じでしょうか苦笑

最近思うこととしましては、

「ポートフォリオの総合的な、売買対象市場と売買代金制限も分散した方がいいのではないか？」

という点です。

シストレ戦略では基本ボラがある銘柄にシグナルが出やすいので、

どちらかといいますと新興銘柄や小型株にシグナルが出る場合が多くなります。

これは個人的な印象でして、

必ずしも正しいというわけではないという点をご了承いただければと思いますが汗、

「売買代金が小さい銘柄ほど、日経平均と連動しにくくなるのではないか？」
「売買代金が大きい銘柄ほど、日経平均と連動しやすくなるのではないか？」

といった感じはしていますね〜。

ポートフォリオ全体が新興銘柄や小型株を狙う戦略のみの構成ですと、

「日経平均は大幅に上昇しているのに、なぜか成績が伴わない」

といった現象が、

私自身もそうですが、…多発します汗

とはいえそもそも日経平均をあてにはしていませんが、

実際のところ、上記の地合ではもどかしさがあるのは事実かもしれません苦笑

こういった際の対策としましては現時点では、

・一部戦略の売買代金制限を5億などに引き上げる
・もしくは、一部戦略の売買対象を東証一部に限定する（特に、順張り買いが複数ある場合などには、いずれか一つを東証一部に限定してしまうのも面白いかな、とは思っています。戦略の有効活用ですね笑）

などといった感じで、

ポートフォリオの一部を改造するのも手かもしれない、

とは考えていたりしますね〜。

今いろいろ試していますが、

ヒュプノスでもこういった考え方を取り入れてみようかな、

とは思っていたりします。