個人的に毎月行っている作業

今日は、

個人的なポートフォリオ関連等で毎月行っている作業について書かせていただきたいと思います。

■約定率やスリッページのチェック

個人的にはいつも書かせていただいております通り、

「200円以上になったら指値210円で買いという逆指値」

を使っておりますので、

この手法は約定率が100％ではないため、

まっさきに約定率が落ちていないかどうかをチェックするかもしれません苦笑

ちなみに、この手法を使い出してから、

成行なら約定したと思われる取引のうち、今まで約定しなかったのは3回ほどとなっています。

これはもちろん、朝9時頃に場を監視する手法を併用した上での結果ですので、

監視なしの場合ですともう少し約定率は落ちると思われます。

あとはもちろんスリッページもチェックします汗

ただやはり、

「200円以上になったら成行で買いという逆指値」

よりは、

「200円以上になったら指値210円で買いという逆指値」

の方がスリッページがだいぶ小さい、という結果が出ています。

■損失の平均額と、標準偏差のチェック

個人的には、

各戦略の負けトレードの平均損失額と、標準偏差をチェックする場合が多いです。

これは取引一覧を出力し、

エクセルのAVERAGE関数、STDEVP関数でちゃちゃっと求める感じですね〜。

http://excel.onushi.com/function/average.htm
http://excel.onushi.com/function/stdeva.htm

チェックする点としましては、

・平均損失額が、過去のバックテスト結果よりも大きくないかどうか？
・損失の標準偏差が、過去のバックテスト結果よりも大きくないかどうか？

の2点です。

平均損失額も損失の標準偏差も小さいに越したことはないですが、

このいずれかが大きすぎる場合には、

・ロットを落とす
・もしくは損切り設定を入れる

といった対策を施す場合があります。

■最適分散投資ファイルのリセット

これはゴッドNISA2で試しているのですが、

この戦略では巷で話題の入金投資法のテストを行っているため、

毎月月初に最適分散投資ファイルをリセットする形にしています。

もちろん、一般的な戦略では行わない作業です苦笑

■問題のありそうな戦略がありそうかどうかをチェック

個人的には、

戦略のロジックのチェックというのはこれぐらい優先順が低い感じです苦笑

DDが想定の範囲のうちは、

カスタマイズはしない場合が多いかもしれません。

とにかくここに関しては、

「戦略をカスタマイズするのは大負けした時ではなく、問題を感じた時」

というポリシーがあるかもしれませんね〜苦笑

そう簡単にはいじらない場合が多く、

迷いがある場合には、

バックテスト側ではなく、

最適分散投資側でロットを多少減らすといったカスタマイズを行う場合はあります。