低位株狙いは有効なのか？

シストレ戦略では主に、

株価制限が100円以上等に設定されている場合が多いと思います。

これは要するに直近でいいますと、

上場廃止の第一中央汽船のような銘柄にシグナルを出さないためだったり、

ファンダメンタルズが悪い銘柄へのシグナルを減らすためや、

あとはボラが大きい銘柄へのシグナルを避ける意味合いが強いかもしれません。

ただ、

逆に言いますと、

「株価制限が100円以上に設定されている戦略が多いため、株価制限を逆に100円以下とした低位株戦略狙いの戦略は、マーケットインパクトが小さいと考えられる点がメリット」

とは言えるかもしれませんね〜。

もちろん、

工夫しないと直近の第一中央汽船のような銘柄にもシグナルが出てしまいますが苦笑

ひとまずは、

低位株狙いが有効なのかどうかについて調べてみました。

■手仕舞いをしない、長期投資的な低位株狙い
・出来高制限：売買代金の15日平均が1千万円以上
・仕掛け条件：終値が20円より小さい場合に翌日寄付で買い
・手仕舞い条件：なし
　↓
総取引回数： 13,336回
平均保有日数： 331.22日
勝率： 41.96％
期待値： 68.17％

…思ったよりも悪くない結果になりました苦笑

もちろんこのままでは全く使いものにはなりませんが、

2012年の期待値がなんと440％もあり、

上昇トレンドへ転換した際のパワーは恐るべきものがあります笑

資金500万で最適分散投資してみますと、

一応は、＋100％ほどにはなるようです。

次に、手仕舞い条件を入れてみます。

■手仕舞いをする、低位株狙い
・出来高制限：売買代金の15日平均が1千万円以上
・仕掛け条件：終値が20円より小さい場合に翌日寄付で買い
・手仕舞い条件：終値が建値＋10％より大きい場合に翌日寄付で手仕舞い
　↓
総取引回数： 13,336回
平均保有日数： 69.70日
勝率： 79.87％
期待値： 6.56％

こちらも、悪くない結果にはなりました。

保有日数から考えますと、期待値的に足りない感じがしますが、

一応は有効性がある数字です。

ひとまずは以上のような感じですが、

もちろん上記のままでは当然使いものになりません苦笑

とは言いつつも、

「低位株狙いは、特に上昇トレンドで有効」

とは言える結果になっています。

工夫次第では、

結構面白い戦略ができるのかもしれませんね〜笑