勝てる戦略へのアプローチ方法（10）

よくユーザー様より、

「最適分散投資の優先順はどれがいいですか？」

といったご質問をいただく場合があります。

個人的には、

もちろん優先順も無視はできない要素ではあるのですが、

それ以上に、

「1銘柄投入額」

を重視した方がいいと考えます。

といいますのも、

前回の記事の通り、
https://www.torezista.com/blog/blog_1873/

・指標の影響を受けるため、トレード毎というよりは、日単位の影響を受けた結果になる・完全確率よりも、偏りをより一層極端にしたものが、トレード毎勝率

という感じで、

トレード毎勝率というのは結構偏るものだと思っているためですね〜。

たとえば過去の勝率が90％の戦略があったとしまして、

「この戦略の勝率は高いから、1銘柄投入額を増やしても平気だ！」

という安易な発想で行ってしまいますと、

予期せぬ事態が発生したときに大きく食らってしまいます。

…代表的な例が、上場廃止や天変地異などですね汗

そのためですが、

あくまで個人的な考えですと、

「普段から最悪の事態を考え、戦略の成績を過信しすぎない資金管理方法が重要」

だと思っております。

そしてそのリスク管理に重要な要素の1つが

「1銘柄投入額」

だと思っていますね〜。

極端な話、

1銘柄に1万円だけ投入した場合、

…20％動こうがあまりなんとも思わないですよね苦笑

逆に、

1銘柄に1000万円投入して20％動いたら、

プラス方面なら最高ですが、

マイナス方面なら発狂ものです苦笑

このあたりは資金量によって異なりますが、

「とにかくご自身に適したリスクに合わせる」

という点が重要になってくると思いますね〜。

1銘柄投入額を決めるにあたっては、

過去に何度か書かせていただいておりますが、

「その戦略のバックテスト段階の平均損失と、損失の標準偏差」

を見るのがおすすめです。

この2つの値が小さいほど穏やかな戦略で、

大きいほど荒い戦略というのは間違いないと思いますので、

特に荒い戦略において、

大きく食らった際に耐えられるレベルの1銘柄投入額にするのがおすすめです。