勝てる戦略へのアプローチ方法（13）

戦略といいますか、

ポートフォリオを組むにあたって、

「各戦略のトレンド毎の約定率」

を調べておくのが結構おすすめだったりしますね〜。

トレンドをどう判断するかは難しいところですが、

今回は例としまして、

「日経平均の25日移動平均乖離率」

を使ってみます。

2000年以降、

日経平均の25日移動平均乖離率の範囲は、

大体−28％〜＋15％ほどの範囲となっています。

今回は、

・＋10％以上（相当な上昇）
・0％〜＋10％
・−10％〜0％
・−20％〜−10％
・−20％以下（相当な下落）

という感じで分類してみます。

上記の範囲別に、鉄壁スイングガード2で約定率を調べてみました。

約定率そのものは、検証後の

「パレット情報」

で「取引終了」と表示されている割合となります。

個人的には約定率はバックテスト側ではなく、

最適分散投資側で見るようにしていたりしますね〜。

といいますのも、

実際に資金を合わせて検証した方が、実際の約定率に近いだろうと推測されるためです。

なお、日経平均が一定範囲にある際の検証方法は、以下の流れとなります。

（1）相場情報で、「日経一定範囲内」という名前のものを作成
・基本条件のチェックは全て外す
・対象銘柄は「日経平均株価」
・集計条件は、「移動平均乖離率（終値）（25）が−10と−20の範囲内」（この例は移動平均乖離率が−20％〜−10％の場合を調べる際のものです。）→集計
　↓
（2）戦略の仕掛け条件に、「日経一定範囲内が1と同じ」という条件を入れて検証

そして、鉄壁スイングガード2の場合は以下のような感じになります。

・＋10％以上
総取引回数： 9回
約定： 16.36％

・0％〜＋10％
総取引回数： 941回
約定： 13.49％

・−10％〜0％
総取引回数： 1277回
約定： 21.88％

・−20％〜−10％
総取引回数： 37回
約定： 35.24％

・−20％以下
総取引回数： 9回
約定： 45％

…検証して思いましたのは、

＋10％以上と、−20％以下を調べる意味はあまりないかもしれません苦笑

むしろ、

−10％から＋10％までを5％刻みで調べた方がいいかもしれない、

と思いました。

もちろん上記は、

成行・不成戦略の場合にはあまり調べても意味がありません苦笑

これは、ほぼ100％に近い数字になるためですね〜。

そのため、終日指値、寄指、逆指値戦略のみで十分だと思われます。

上記データをどう生かすかは、

次回、続編で書かせていただきたいと思います。