逆張りではとにかく銘柄分散数を増やすべき?
表題の通りですが、
個人的には逆張り買いでは、
「銘柄分散数を極力ふやすべき」
と考えています(ぇ
といいますのも、
よくありがちなのが、
「バックテスト段階では期待値が十分あるのに、最適分散投資するとなぜか負け越す」
という現象ですね〜。
こういう現象がなぜ起こるのかといいますと、
一番は「余力」に原因があると考えております。
逆張り買いは基本的に、
「個別銘柄、もしくは相場が押せば押すほど期待値が上がる」
という特性があります。
市場の暴落時などは、
暴落の度合いが大きいほど期待値が上がっていくわけですね〜。
もちろんどこが底かは誰にも分かりませんが、
「結果的に、相場の底の方で仕掛けた場合の方が期待値が高い」
とは言えるかもしれません。
「相場の底が分からない上で、なるべく底で仕掛けるにはどうしたらいいか?」
といいますと、
「銘柄分散数を増やし、かつ余力を常に持っておく」
というのが1つの手法として考えられます。
1銘柄投入額が大きすぎたりして銘柄分散数が足りていないと、
下げの途中で余力がなくなったりして、
結果、リバウンドを取れないという現象が発生します。
そのため、DDを回復できないわけですね〜汗
・仕掛けで指値や寄指等、約定率が100%でない仕掛け方法を使う
・かつ、銘柄分散数をかなり増やす
という2つを併用すれば、
もちろん3.11のような超暴落相場はのぞきますが、
比較的酷いことにはなりにくいのではないか、
とは思っていたりしますね〜。
なお、
順張り買いは、個人的には上記とは全く違う考え方です(ぇ
このあたりも、また今度書かせていただきたいと思います笑
前々記事:販売戦略をカスタマイズするのは恐いものなのか?
前の記事:システムトレードとは?
今の記事:逆張りではとにかく銘柄分散数を増やすべき?
次の記事:投資対象としてのシストレ
次々記事:最適分散投資ファイルの総資金は大きくして検証する