逆張りではとにかく銘柄分散数を増やすべき？

表題の通りですが、

個人的には逆張り買いでは、

「銘柄分散数を極力ふやすべき」

と考えています（ぇ

といいますのも、

よくありがちなのが、

「バックテスト段階では期待値が十分あるのに、最適分散投資するとなぜか負け越す」

という現象ですね〜。

こういう現象がなぜ起こるのかといいますと、

一番は「余力」に原因があると考えております。

逆張り買いは基本的に、

「個別銘柄、もしくは相場が押せば押すほど期待値が上がる」

という特性があります。

市場の暴落時などは、

暴落の度合いが大きいほど期待値が上がっていくわけですね〜。

もちろんどこが底かは誰にも分かりませんが、

「結果的に、相場の底の方で仕掛けた場合の方が期待値が高い」

とは言えるかもしれません。

「相場の底が分からない上で、なるべく底で仕掛けるにはどうしたらいいか？」

といいますと、

「銘柄分散数を増やし、かつ余力を常に持っておく」

というのが1つの手法として考えられます。

1銘柄投入額が大きすぎたりして銘柄分散数が足りていないと、

下げの途中で余力がなくなったりして、

結果、リバウンドを取れないという現象が発生します。

そのため、DDを回復できないわけですね〜汗

・仕掛けで指値や寄指等、約定率が100％でない仕掛け方法を使う
・かつ、銘柄分散数をかなり増やす

という2つを併用すれば、

もちろん3.11のような超暴落相場はのぞきますが、

比較的酷いことにはなりにくいのではないか、

とは思っていたりしますね〜。

なお、

順張り買いは、個人的には上記とは全く違う考え方です（ぇ

このあたりも、また今度書かせていただきたいと思います笑