戦略本来の能力を発揮するには？

ありがちな事例としまして、

「標準ファイルと、自分の運用結果が異なる」

というものがあります。

こういう現象がなぜ起きるのかといいますと、

それは

「複利で運用しているから」

ということですね〜。

複利の場合、

資金が元本割れの際には当然、

投入資金も元本割れの金額となりますので、

「DDがある際に、本来のパワーを発揮できない」

ということになります。

たとえばですが、

最適分散投資ファイルの検証開始日を2016年1月などにして検証し、

一度でも元本割れの時期があると、

標準ファイルとは異なる結果になる場合があります。

これはやはり、

元本割れの際に、

その戦略本来のパワーを発揮していないためですね汗

この現象を避けるためには、

「複利でなく単利にするしかない」

とは言えるかもしれません。

具体的な手法としましては、

・適当に最適分散投資の検証開始日をずらしていき、検証開始日から一度も元本割れの日がない検証開始日に設定する
・かつ、最終運用資金が運用開始資金の＋15％ぐらいのプラスとなっている時期に調整すると、たとえば「そこから元本割れになったら運用を停止する」などといった目安が決めやすい

といった感じで、

「過去の検証上、一度も元本割れの日がない検証開始日に設定する」

という方法が考えられます。

個人的な運用方法としましても、

「許容DDのうちは、運用開始資金をそのまま投入する」

という感じですので、

運用開始日により標準ファイルと結果が異なってしまうという現象を避けたい方の場合には、

上記のような手法がおすすめです。