(140)リミットスコープ2は前日完結可能になりますか?
■リミットスコープ2は前日完結可能になりますか?
あくまでリミットスコープ2の仕様上のお話という観点ですと、
まず証券会社の機能の問題がありまして、
・カブドットコム(こちらは知る限り確実だと思います。)
・楽天(こちらは口座を持っていないため、私自身は確実と申し上げられないのですが汗)
この2つであれば前日完結可能になります。
あとは、
リミットスコープ2の手仕舞い条件を前日完結可能型に変更して検証しますと、
最適分散投資後、以下のような検証結果になります。
最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2017/10/04
運用方法 単利運用 通年
運用金額 3000千円
レバレッジ ---
取引手数料 考慮せず
総取引回数 5462回
平均保有期間 2.00日
勝率 57.98%
平均利益 14128円 (3.53%)
平均損失 12106円 (3.01%)
累積損益率 4246.05%
ペイオフレシオ 1.17倍 (1.17倍)
期待値 3105円 (0.78%)
利益の標準偏差 15756円 (3.83%)
損失の標準偏差 13282円 (3.33%)
利益 44745千円
損失 27783千円
損益( 利益 + 損失 ) 16961千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 19961千円
利益率 565.38%
プロフィットファクター 1.61倍
最大DD日 2011/03/15
最大DD開始日 2011/03/10
最大DD終了日 2011/11/01
最大DD開始資金 14068千円
最大DD 427千円 (3.04%)
最大DD期間 159日
最大DDからの回復日数 156日
最長DD開始日 2010/04/30
最長DD終了日 2010/12/27
最長DD期間 161日
最大含み損 255千円 (2.45%)
最大含み損日 2006/01/18
能力は全体的に落ちるようには見えるのですが、
■ロジック1の期待値
2017年: 1.00%
2016年: 1.08%
2015年: 2.20%
■ロジック2の期待値
2017年: 1.36%
2016年: 0.80%
2015年: 2.34%
と直近の期待値はそれなりにあり、
それプラス、
「標準ファイルと異なる手仕舞い方法にすることにより、マーケットインパクトの抑制」
という点をメリットとして考える場合には、
1つの対策としてはありなのかな、
という印象ですね〜。
地合がいいせいもありますが、
リミットスコープ2の登録日(販売開始日ではないのでご了承ください。)である9/6以降勝率85%ほど、
この調子で行ってほしいところですね笑
リミットスコープ2
https://www.torezista.com/strategy/detail/407/
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