日経平均が上にブレイクした場合は買いか？

今週はついに日経が21,155.18円と、

個人的にシストレを始めて以来、

一度も見たことがない数字を付けましたね〜汗

「こういう地合は買いなのか？売りなのか？」

についてを、

イザナミでいろいろ調べてみました。

◆日経平均の終値が直近250日間の高値より上の場合に買い

勝率： 50.70％
期待値： 0.04％

※2012年などはこれだけで期待値＋1.39％
※最悪の期待値でも−0.17％程度

◆日経平均の高値が直近250日間の高値より上の場合に買い

勝率： 50.47％
期待値： 0.03％

※2012年などはこれだけで期待値＋1.39％
※これは終値ベースの方が有効そうに見えます。

◆過去3日間に日経平均の終値が直近250日間の高値より上の日が1日以上存在する場合に買い

勝率： 50.96％
期待値： 0.05％

※試した限りではこの設定が最も良さそうに見えます。

◆日経平均の終値が年初来高値より上の場合に買い

勝率： 51.10％
期待値： 0.05％

※下落トレンドではあまり有効ではない

◆日経平均の高値が年初来高値より上の場合に買い

勝率： 50.74％
期待値： 0.03％

※下落トレンドではあまり有効ではないが、悪くもない

◆過去3日間に日経平均の終値が年初来高値より上の日が1日以上存在する場合に買い

勝率： 51.16％
期待値： 0.04％

※下落トレンドではあまり有効ではないが、年初来高値系では一番良い

いろいろ調べてみましたが、

全てが期待値プラスということで、

「買いである」

とは言えそうな感じですね〜。

一番有効そうな設定は、

「過去3日間に日経平均の終値が直近250日間の高値より上の日が1日以上存在する場合に買い」

ですが、

市場別の期待値を見てみますと、

東証一部： 0.06％
東証二部： −0.01％
マザーズ： −0.06％
JASDAQ： −0.01％

となり、

個人的に体感はしていましたが、

やはり、

「日経が上にブレイクしている地合では、東証一部銘柄を狙うべき」

という結論のようです。

そして、

日経がちょっと下げていたり、

調整模様の時にそれ以外の市場を狙う、

というのがスタンダードな気がしますね笑

超上昇相場である2013年などもこういう動きをしていました。

今回の相場がどうなるかは謎ですが、

個人的にはいつものセオリー通り、

というスタイルです苦笑