シグナル銘柄を減らす条件を入れる

いつも書かせていただいておりますが、

戦略を開発する際、もしくはカスタマイズする際には、

フィルター条件とトリガー条件を意識するのが大事、

とは思っていたりしますね〜。

一般的に、

システムトレード初心者の方の場合、

戦略をカスタマイズする際に、

「何かしら最適分散投資後の結果が良くなるような仕掛け条件を追加していく」

というアプローチ方法を取られる場合が多いかもしれません。

もちろんこれが間違っているというわけではなく、

フォワード結果が向上する場合もあると思います。

ここで私自身が重視しますのは、

「その仕掛け条件を入れることにより、結果が良くなる理由を説明できるかどうか？」

という点かもしれません。

といいますのも、

漠然と、意味が分からない仕掛け条件を入れたとしましても、

あまり知識的な足しにはならないためですね苦笑

漠然としているため、

戦略への信頼度が向上するわけでもなく、

また自分の成長もない、とは言えるかもしれません。

フィルター条件はいろいろ考えられますが、

私自身がおすすめしますのは、

「シグナル銘柄を減らす条件を入れる」

という手法かもしれませんね〜。

たとえば総資金が億以上などであればシグナル銘柄数が多くても組みやすくなりますが、

資金が小さい場合にはほぼ間違いなく

「余力」

という方面の難易度が上がります。

そのため、

「序盤は資金効率よりも、余力を学ぶ」

という方面を重視し、

あえてシグナル銘柄数を削っていく、

というアプローチ方法ですね。

たとえばですが、

単元価格の上限を決めたり、

もしくは市場を限定したり等の手法が代表的ですが、

これだけでも結構シストレがやりやすくなるのは事実かもしれません。

このあたりは個人的にいろいろなアイデアがあるのですが、

実は最近作っておりますご購入特典用PDFに、

上記のような個人的な考えをまとめていたりします（ぇ