シグナル銘柄数を数えるという手法

逆張り買いなどで、

「シグナル銘柄数を数える」

という手法が結構有効だったりします。

たとえばですが、

・シグナル銘柄数が多いときは押した銘柄数がある程度増えている
・25日線下の銘柄数が多い時には下落トレンドと判断される

などですね〜。

このあたりは戦略の組み方によるため一概には言えないところですが、

たとえば

「移動平均乖離率（終値）（25日）がー10％より小さい」

という仕掛け条件の戦略だった場合、

シグナル銘柄数が1銘柄程度だった際には、

悪材料が出ている銘柄へのシグナルと考えられますし、

逆にシグナル銘柄数が100を超えているような際には、

市場が結構暴落しているような状態と考えられます。

そのため上記例の場合ですと、

たとえば

・移動平均乖離率（終値）（25日）が―10％以下の銘柄数が5以内の場合には仕掛けない
・直近5日間に移動平均乖離率（終値）（25日）が―10％以下の銘柄数が100以上の場合のみ仕掛ける

などの組み方が考えられます。

もちろんシグナルを出すか出さないか？のみならず、

相場判定基準として使うこともできます。

このあたりは本当にいろいろな組み方があり、

アイデア次第というところはありますが、

中途半端なトレンドや、

一方的な下落トレンドなどでDDを抑える目的にも活用できる手法なので、

個人的には多用するテクニックかもしれませんね〜。