シストレはどれぐらいの資金量だと一番安定するか？

「このストラテジーは、どれぐらいの資金量だと一番安定するのだろう？」

といった疑問を持たれる場合もあるかもしれません。

あくまで個人的な持論ですと、

「シストレの成績は、資金量が多ければ多いほど安定する」

と考えています（ぇ

ただ、

前提条件が付きまして、

「1銘柄投入額を25万程度に固定し、銘柄分散数を増やすやり方の場合」

というお話ですが苦笑

1銘柄投入額を大きくしますと、

やはりマーケットインパクト考慮が必須になってくると思います。

逆に、

1銘柄投入額が小さい場合には、

マーケットインパクトの考慮はあまりいらないわけですね。

なので、

資金量が多い場合には、

「バックテスト段階の期待値がプラスでありさえすれば、たいていの場合プラスになる」

とは言えるかもしれません。

これは最近よく書かせていただいておりますが、

やはり

「余力」

のお話です苦笑

そういった中、

一般論ですと、

見るべき項目はいろいろありますが、

その中でもとりわけ、

「総取引回数」

を見るといいのかもしれません。

シンプルに、

・総取引回数が多いほど、多くの資金を必要とする
・総取引回数が少ないほど、小さめの資金で運用可能

といった基準はあると思います。

・後者は約定率が低いorピンポイントにシグナルを出す戦略

とは考えられますので、

比較的余力の確保は容易だと思われます。

2000年からの総取引回数でいいますと、

数千程度の戦略は少なく、

万単位の戦略は多い、

といったイメージになるかもしれませんね。

なので、

資金が小さいうちは、

2000年からの総取引回数が数百〜数千程度の戦略でポートフォリオを組んでいく、

という考え方も1つなのかもしれない、

と考えております。