短期シストレにもファンダメンタルズは有効な可能性が高い？

個人的には、

「短期シストレにもファンダメンタルズを取り入れた方が成績が向上する場合がある」

と考えていたりするのですが、

日々このあたりを研究していたりします。

早速ですが、

いきなり有効そうなものが見つかったので書かせていただきます笑

まず今回は、

「黒字企業を買えば、赤字企業を買うよりも勝率が上がるのではないか？」

という仮定を元に、

「当期利益がプラスかどうか？」

という条件で検証してみました。

売買代金制限は1億、

手仕舞い条件は200日で売るというシンプルな条件です。

・当期利益が0より大きい

総取引回数 664686回
平均保有期間 159.89日
勝率 39.60%
平均利益 26.15%
平均損失 19.11%
ペイオフレシオ 1.37倍
利益の標準偏差 32.90%
損失の標準偏差 13.99%
期待値 -1.19%

・当期利益が0より小さい

総取引回数 54716回
平均保有期間 169.85日
勝率 34.48%
平均利益 42.08%
平均損失 29.28%
ペイオフレシオ 1.44倍
利益の標準偏差 64.44%
損失の標準偏差 19.11%
期待値 -4.67%

勝率もそうですが、

期待値に結構差がありますね〜。

もちろん総取引回数の差がありますため、

もうちょっと同条件に揃えた方が精度は高いとは思うのですが、

あくまで個人的な感覚ですと、

「シストレでも、黒字企業を買った方が良さげ」

とは言えるのかもしれません（ぇ

売りの場合だと、

赤字企業を売った方が良さげ、ということですね。