単利と複利の資産推移グラフの差（2）

前回の記事の続編です。

■単利と複利の資産推移グラフの差
http://www.torezista.com/blogdetail/3649/

複利の方が有効な戦略の場合、

1つのアイデアとしまして、

「複利で2000年からバックテスト検証し、仕掛けシグナルの10分の1〜100分の1のロットで仕掛けたらどうか？」

というものがあります。

これは私自身結構試しているのですが、

あくまで現時点では、

…結構ありな印象です（ぇ

あくまで個人的な統計ですと、

…単なる単利よりも成績がいい場合が多いです苦笑



あと、

一番大きい点としましては、

「複利の場合、どこで大きいロットで仕掛けているか？」

という点を体感できる点かもしれませんね〜。

メリハリといいますか、

比較的安全な銘柄には大きいロットで仕掛け、

ボラが大きすぎる銘柄には小さいロットで仕掛ける、

といった動きを自然と再現できているんですよね。



注意点としましては、

「資金量との兼ね合い」

ですね。

といいますのも、

たとえ10分の1のロットだとしましても、

単元価格が数百万など大きい銘柄にシグナルが出たとすると、

…資金量によっては仕掛けることができません苦笑

これはもしかしたらミニ株を使えば解決できる場合もあるかもしれませんが、

基本的には、

「単元価格の上値を抑える」

といった作業が必要かもしれませんね。

たとえばですが、

仕掛け条件に、

「最低購入価格が1,000,000（100万）より小さい」

などを入れる感じです。

その上で複利で検証し、

パフォーマンスが良いようであれば検討の余地がある手法、

という感じかもしれませんね。



ゴッドフリート2で試しましたところ、

あまり変化はなかったといいますか、

…逆に成績が上がりました苦笑

今年の成績がプラスに転じるため、

悪くないカスタマイズなのかもしれません。


2000年から検証しますと、

最近では1銘柄投入額が多くて3,000万という感じなので、

50分の1〜100分の1ぐらいのロットですと、

通常戦略と変わらない感じだと思います。

50分の1だと仕掛けられない売買代金の細い銘柄は無視、

という感じですね。

これはなぜかといいますと、

ロットが元々小さいため、

仕掛けても仕掛けなくても大差ないと考えられるためです。


あと実際のところは、

検証開始日は2000年よりは後にすべき、

という点はあるかもしれませんね。

これはなぜかといいますと、

ロットが大きくなるほど利益率が減っていくためです。

複利ファイルの場合、

あくまで過去の検証上ですが、

数千万→億あたりの伸びが大きい場合が多いので、

このあたりに合わせるのがいいのではないか？

とあくまで個人的には考えております汗


ゴッドフリート2
http://www.torezista.com/strdetail/211/


↓（ゴッドフリート2・複利・150万・最低購入価格100万以下）の成績