各戦略の保有総額のバランスによる各種トレンド対応

早速ですが、相当Fate/Zeroにのめりこんでいます笑

これは面白いですね〜、Fateを見た方や、ファンタジー好きな方には相当合うお話かもしれませんね〜。

今日は最適分散投資ファイルの資金量を変更することにより各種トレンドにおけるバランスをとる手法について書かせていただきたいと思います。

たとえばですが、

・上昇トレンドにおいて買いよりも売りのシグナル数が多いためトータルではマイナスになってしまう
・下落トレンドにおいて売りよりも買いのシグナル数が多いためトータルではマイナスになってしまう

などといった現象があるかもしれません。

これはもちろん個別の戦略の調子に依存する部分も大きいですが、

もう1つ可能性として考えられますのは「各戦略の保有総額のバランス」です。

たとえばですが、逆張りスイングの場合ですと、

・買いは下落トレンドでシグナル数が多くなる
・売りは上昇トレンドでシグナル数が多くなる

という特徴があります。

そのため今のような上昇トレンドですと逆張りスイングの場合売り主体になるということですね〜。

個人的には2012年以降は特にトレンドフォローが強くなっている感がありますので、

できれば今のような上昇トレンドは買いスイングで、

逆に下落トレンドでは売りスイングで戦いたいと思っています汗

逆張り売りスイングは暴落対策ということで軽めですね。

なお、デイにはあまり関係ないため、個人的にはデイなら売りも全然ありだと思っていますね〜。

買いに主体に置くか売りに主体を置くかというのはどちらが正しいというわけではなく、全ては後の相場次第ですが、

上昇トレンドにおきまして買い主体にする一案として書かせていただきますと、

今のような相場ですと押し目からの反発時（2013/01/09）は買い8：売り2、

そして相場が上昇していくほど買いの割合が減り、売りの割合が増えるようなバランスにするのも1つの手だと思っていますね〜。

そして相場がかなり上昇した段階で買い5：売り5程度になり、

その後はそれ以上上昇しても売りの割合が増えないバランスというのが買い主体の場合の1つの理想形だと思っています。

これは、売りが増えすぎた場合には売りに依存する形となってしまうためですね。

「上昇トレンドにおいて買い主体にする」

と決めた場合には、売りの量が買いの量を超えないようにするのは1つの手法だと思っています。

ただ、相場が上昇するほど買いの分量が減っていき、売りの分量が増えていくのはいいバランスだと思いますので、

こういったバランスになっているかどうかをチェックする必要もあるかもしれませんね〜。

上記のようなバランスを調整するために有効な手法としましては、実際に各戦略で保有中の総額を日々チェックすることだと思っています。

（1）まずは上昇トレンドの押し目（2013年1月9日のような日）の、各戦略の買い保有総額と売り保有総額を計算します。
　↓
（2）これは買いを主体にするか売りを主体にするかによって異なりますが、上昇トレンドで買いを主体にしたい場合には、（1）では買いが多くなっているようなバランスにする必要があると思います。
　↓
（3）次に、ある程度の相場上昇時（2013年1月11日のような日）の、各戦略の買い保有総額と売り保有総額を計算します。
　↓
（4）ここで、売り分量が（2）よりは多くなっているようなバランスがいいと思いますね〜。ただ売り分量が増えすぎてもダメで、50％を超えているような場合には売り主体になっていますため、「上昇トレンドで買いを主体にする」というバランスからは外れています。
　↓
（5）上記を満たしていれば問題ないと思いますが、（2）か（4）で売り分量が多すぎる場合には、それはポートフォリオのバランスが要望に合っていないと考えられます。

この際には、

「順張り系買い戦略をポートフォリオに追加する」
「売り戦略の最適分散投資ファイルの総資金を一段下げる」

などの対応方法があると思います。

順張り系買い戦略を追加するのは買い保有を増やすことによりバランスをとる手法で、

売り戦略の資金を減らすのは売り保有を減らすことによりバランスをとる手法ですね〜。

たとえばトレシズ戦略には各種資金量のファイルが同梱されている場合が多いと思いますので、

売りの分量を減らしたいという場合には、たとえば総資金150万円の最適分散投資ファイルをご利用中の場合、

総資金100万円の最適分散投資ファイルに変更するだけなので簡単です笑

上昇トレンドで買い主体にする際に大事なのは、

・相場が上昇するほど売り分量が増えていくバランスにする
・ただし、売り分量が増えすぎても厳しい

ということだと思っていますので、

日々「買いの保有合計」と、「売りの保有合計」をチェックするのがいいのではないかと思っていますね〜。

たとえばですが、トレンドに応じてポートフォリオのバランスを調整するスタイルにしたい方の場合、

今回は上昇トレンドのため上昇相場における理想的なバランスを研究することができます。

あとはBOXと下落トレンドですが、

基本的には下落トレンドは上昇と逆のバランス、そしてBOXはイーブンというイメージでお考えいただくのが無難ではないかと思いますね〜。

今回は比較的ボラがある相場ですので、

もちろん今後下にも同じことがあると考えられますため、非常に参考になる相場だと思っています笑

※注：ただ上記はあくまで上昇トレンドにおいて買いを主体にする手法の1つであり、お好みの問題等もありますため必ずしも正しいものではない点をご了承ください汗

最近の構想なのですが、本来であればゴッドシステム等で上記のような調整を自動的に行いたいと考えておりますので、

今はデイトレ戦略開発とともに、ゴッドフリート2でバランスをとれるように研究中です汗

そういえば火曜日はゴッドブレス2個人用のシグナルが過去最高の200銘柄ほどあります苦笑

どういう相場になるのか興味深いですね〜。