NYダウが使われた戦略の注意点
たとえば今週がいい例ですが、
NYダウが使われた戦略の場合、
「イザナミの最新データ日のNYダウの値」
が使用されます。
NYダウ上げで仕掛ける戦略の場合
| 9/22のNYダウ | 上げ |
|---|---|
| 9/23のNYダウ | 上げ |
| イザナミの最新データ日 | 9/22（※9/23は祝日） |
上記例の場合、
9/24のシグナルは、
「9/22のNYダウのダウが上げているため発生」
という形になります。
9/23のNYダウの値は関係ない、
という点に注意が必要ですね～。
ワンポイント
今回は9/22、9/23ともに上げなので問題ないですが、
たとえばですが、
| 9/22のNYダウ | 上げ |
|---|---|
| 9/23のNYダウ | 下げ |
という動きだったらシグナルに従うべきかどうか？
という点は結構悩ましいのではないでしょうか苦笑
あくまで個人的なスタイルですと、
「完全にシグナルに従う」
というスタイルだったりします。
といいますのも、
「過去の検証結果は、イザナミの最新データ日基準のNYダウの結果で検証された結果」
だからですね～。
ただ上記はあくまで1つであり、
たとえばですが、
・日本市場が祝日の際、NYダウが上げた場合
・日本市場が祝日の際、NYダウが下げた場合
とで結果を比較してみるのは手かもしれません。
これは手作業で祝日を調べてCSVを作成し、
環境データで読み込む形かなと思いますのでなかなか面倒ではありますが苦笑
・元データの期待値や勝率の方が高いか？
・それとも、祝日の夜のNYダウを使った期待値や勝率の方が高いか？
を一通り調べた上でロジックをカスタマイズするのも手、
と考えております。
自分自身がしっくりくる戦略
自分自身がしっくりくる戦略、つまりはコア戦略というものは、いろいろな過程を経て確立されていくもの、と思っていたりしますね～。今日はこのあたりについて…
NYダウの優位性
NYダウを使った戦略は、一番の難点としましては、朝バックテスト検証をする必要があるため手間、という点が最大の弱点だと思っています苦笑ただそれでも、私自…
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