慎重なシステムトレードの始め方
今日は、
あくまで個人的に考える、
「慎重なシステムトレードの始め方」
について書いてみたいと思います。
（1）まずは、フォワードが良い戦略をピックアップする
現時点でのフォワードが全てではないとも思いますが、
ひとまずは実績がある戦略というのは安心感が違いますよね苦笑
そのためフォワードの良さを重視するのが1つの手と考えておりまして、
その上で、
順張り買いと逆張り買い、売りといった感じで、
特性が異なる戦略をピックアップするのがいいのではないか？
と考えます。
（2）最適分散投資ファイルを調整し、リスクを大幅に抑える
これは、
以下の記事がそのまま該当するかもしれません苦笑
> 最適分散投資の設定をより安全にする方法
特に重要だと思いますのは、
・市場投入資金を100％→70％などに落とすこと
・1銘柄投入額を、シストレ総資金の数％以内におさえること
あたりですね。
（3）小さく運用開始し、リスク量を調整
事前に上記のような調整をしたとしても、
実際に運用を開始してみますと、
…運用を開始してから気づくことが結構多い、
と思います苦笑
…これは私自身もいまだにそうだったりするのですが汗（ぇ
小さく始めているため、
この段階でリスク量を調整していくのは十分あり、
と考えますね。
多くの場合、
この段階でもまだリスク量が大きかったりしますので、
1銘柄投入額をさらに落とし、
さらにリスクを抑え込んでいく感じです。
（4）できれば、いい相場と悪い相場の両方の成績を見る
いい相場がずっと続けばいいものの、
期待に反して（？）悪い相場はやってくるものです。
…今とかがまさにそうかもですが苦笑
この手法の場合リスク量を落としているため通常よりは安全なので、
・いい相場でちゃんと取れているか？
・悪い相場でどの程度のDD％になるか？
といった点を確認しておくとより安心ですね。
（5）悪い相場を乗り越えた時が、ロットを増やしてもいい時、と考えます。
悪い相場を耐えきった戦略に関しては、
おそらくご自身の信頼度がかなり高くなっていると思いますし、
また、
どの程度のリスクがあるかどうかを把握しやすくなっていると思います。
この段階で、
ロット等を含めて再調整するのが手、
と思っていたりしますね～。
運用開始時期の時間分散
あくまで個人的なスタイルですと、各戦略を運用する際、「開始時期を時間分散する」という点を結構意識しています。要するに、開始時期をずらす、ということで…
ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける
あくまで個人的なスタイルですと、「トータルでとにかく大きく食らわないようにする」これがシストレにおけるモットーだったりしますね。大きく食らいさえしな…
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