現在のトレード日記側のバランス（2）

みのっち様のブログで大変参考になる記事が掲載されています。

■シストレ戦略を購入した理由
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11543899313.html

経験という要素は実際無視できない部分だと思っておりまして、やはりイメージの中でのお話と、実際にやってみた場合とのお話では、1：100ぐらいの差があるものではないか？と考えていたりします苦笑

みのっち様の記事やニッパー様の記事、おーじ様の記事等、私自身さまざまな方の考え方を知るという意味でも非常に参考になりまして、ありがたいと思っていたりします笑

個人的に、ポートフォリオのバランスを調整する際に考慮する要素の中で、大きいのは以下の点だったりします。

（1）各戦略のフォワードテスト実績や、信頼度
（2）現在が上昇トレンドか？もしくは下落トレンドか？

まず、ご自身のフォワードテスト実績というのはやはり該当戦略の継続にプラスに作用する部分だと思っております。

個人的にもやはりヒノカグ【上方ブレイク】（デイトレード版）、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】（デイトレード版）、ゴッドブレス2には少なからずフォワード実績による確信がありますので、少々のDDではまったく運用を停止したいとは思わないレベルまでに到達していたりします笑

ユーザー様的な視点ですと、元々販売ストラテジーは第三者が作成したものであり、そこに自信という要素を追加するためには、やはり何かしらのプラスアルファが必要だと考えます。

その中でも代表的なものがやはり「フォワードテスト実績」で、

ご自身で大きな利益を出された戦略であれば、それはやはりだいぶ自信につながり、継続のしやすさという観点でもプラスに作用しやすいのではないか？と考えますね〜。

逆にいいますと、

あくまで個人的な観点ですと、ご自身でそこまでの確信に到達していない戦略の場合には、そこまでリスクをかける必要はないのではないか？という側面もあると思っております。

といいますのも、その戦略に対する自信が不確かなレベルの状態ですと、

ある時大きなDDが発生した際などに継続が困難になる場合も少なくないためですね〜汗

そのためですが、1つの考え方ではありますが、

「最初から無理に大きなリスクを取る必要はない」

という考え方もあるとは思っております。

たとえばトレード日記の取引履歴をご覧いただけると分かると思うのですが、

正直1銘柄単位ですと結構ロットが小さいです苦笑

特にコキュートス等の場合ですと日が浅いため、慎重にフォワードテスト検証するという意味で、ロットを小さくしているわけですね〜。

これが正しいのかどうかはさておき、

そのストラテジーの有効性をはかる段階では、

「そこまで最初から無理をする必要はないのではないか？」

という持論があったりします笑

もしフォワードが良く、「これはいける」と確信した場合にはロットを増やすという選択肢も生まれてきますし、

逆に「これは厳しい」と感じた場合にはロットを小さくするという選択肢も出てきます（ぇ

もちろん、ここでご自身に合ったカスタマイズをされるというのも素晴らしいことだと思います。

これはもちろんシストレ初心者の方向けのお話ではありますが、

「焦ってリスクをとりすぎないこと」

これは結構おすすめです笑

（2）のトレンドに関してですが、

やはり直近ではアベノミクス相場が非常に分かりやすく、こういった強力な上昇相場では買いで大きな利益につながりやすい点を実感された方が多かったのではないかと推測いたします。

逆に下落相場では売りの方が有利になるわけですが、

このトレンド別のポートフォリオの調整方法について一案を書かせていただきますと、

いままでは「買い戦略数と売り戦略数のバランスを調整する」という手法メインで書かせていただきましたが、

別な手法ですと、「たとえば下落トレンドでは売り戦略の最適分散投資の総資金を増やす」といった感じで、

戦略数は変更せずに「資金量で調整する」という手法も考えられます。

もちろん資金量を増やすというためには該当戦略に対する自信も必要となりますため、

（1）を満たした戦略でないと成り立たないお話だとは思いますが汗

これはあくまで個人的なお話なのですが、

ヒノカグ【上方ブレイク】、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】、ゴッドブレス2につきましてはいつでも投入額は増やせると思い込んでいたりします笑

これは単にいままでのフォワードからの手ごたえですね〜。

…逆にオーバーナイトブレイクはまだ完全ではないような気がしております苦笑

たとえば下落トレンドの際に、ご自身で納得された売り戦略がある場合、

その戦略の総資金を増やすことによりバランスを調整するような手法も一考の余地があるとは思っていますね〜。

ただ、あくまで個人的な考えとしましては、

シストレ初心者の方には特に「最初からリスクをかけすぎない」ことをおすすめしたいですね〜。

これは単に、私が駆け出しの頃に、最初から無謀なリスクをとって失敗した経験があるためだったりしますが苦笑

「待つも相場」

これは本当に素晴らしい格言だと思っていたりします笑