現在のトレード日記側のバランス（3）

すさまじい相場が続いていますが汗

今日は個人的にこういう相場で目標とする資産曲線について書かせていただきたいと思います。

下の方に図をアップしてみたのですが、

一番左が日経平均のチャート（あくまで想像図ですが汗）、

そしてそういう際に個人的に理想とするのが一番右の資産曲線です。

もちろんどんな地合でも資産曲線が一直線になるのが理想的ではあるのですが、

ただそれはおそらくはB・N・F氏ほどの技量がないと無理なような気もしますが苦笑

もちろん裁量が優れた方の場合にはそれを実現していらっしゃる方もいるとは思いますが、

もちろん個人的には悲しいことに無理なことが分かっているため（ぇ、

苦手時期は横ばいorちょい下げで耐えしのげれば理想的とは思っていたりします苦笑

個人的な推測では、上記のような右上一直線を実現するためには、

「トレンド判定を利用した完全なポートフォリオの入れ替え」

が必要になるのではないか？と推測しますね〜。

たとえばですが、5/23までは上昇トレンド用ポートフォリオ、

5/24からはボックスor下落トレンド用ポートフォリオといった具合です。

ただこういった完璧なものを求めても正直相当難しいとは思っておりますので（ｺﾗ、

やはり妥協は必要なのではないか？と考えていたりしますね〜苦笑

そこで、こういった下落時期をどうやって横ばいorちょい下げで維持するかといいますと、

もちろん、待つも相場でトレードを休まれているようなラブラドール様のような手法も1つの素晴らしいご判断だと思います。

個人的な1つの手法としては「両建て」です笑

これはもちろん同じ銘柄の買いと売りを建てるというわけではなく、

日々の保有のバランスが買いと売りが1：1でスイングするといったイメージです。

これは一見相場が上がっても相殺されてしまうように見えますため一見無効なようにもみえますが、

「苦手時期を横ばいでしのぐための手法という点」
「また、複利の場合成績が良いものは投入額が増えていくため、いずれは差が出てくるだろうと推測される点」

から考えますと、

もちろん絶対正しいものではなくあくまで1つの考え方ではありますが、

1つの手法と考えられるのではないかと思いますね〜。

今の時期買いのみで横ばいを維持するのは結構難しいとは思っておりますので（絶対に無理ではないとも思っていますが汗）、

売りがかなり重要な役割を果たすのではないか？と推測しております。

これはスイングトレードの観点のお話でして、

デイトレードだとまた別だとは思います。

このあたりを現時点でのトレード日記側のバランスから判断してみますと、

現時点では以下のような構成です。

・順張り買い
ヒノカグ【上方ブレイク】
ヒノカグ【上方ブレイク】（スイング）
ゴッドブレス2
オーバーナイトブレイク

・逆張り買い
コキュートス（L）

・順張り売り
ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】

・逆張り売り
コキュートス（S）

コキュートス（S）がまだリリースに至っていないので申し訳ないところがあるのですが苦笑、

これは作業を急がせていただきつつ、ひとまずは上記例について書かせていただきますと、

アベノミクス相場では

ヒノカグ【上方ブレイク】＋ゴッドブレス2＋ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】がかなり機能しましたので、

上昇トレンドでは順張り買いメインがいいと思っています。

また、ここに逆張り買いが加わると順張り買いの苦手時期を補える場合がありますので、

日経平均が25日線上にある際には、さらに逆張り買いを追加するのもありだと思っていますね〜。

そして寄り天対策の売りがあると理想的で、もし5/23にコキュートス（S）を使っていたらどうなったか？を検証してみますと、正直DDが半分以下に抑えられていたというおまけつきでした苦笑

そして、今の下落ですが、

当たり前ではありますが、はっきりいって売りの成績が良く、

ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】とコキュートス（S）がやはりいいようです。
（ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】は例によって個人用のカスタマイズを施したものであることをご了承ください汗）

そして、

もちろん順張り買いにはあまり向きませんが、

それでもヒノカグ【上方ブレイク】やゴッドブレス2など、

今の地合で約定率が落ちるタイプの戦略は、そこまで大きくないDDで抑えられています。

むしろ今の地合で危険なのはオーバーナイトブレイクのような約定率が高い順張り買いで、

といいますのも相場が下がっているので今は売りが順張りということになりますので、

相場の大局からみますと買いは順張りになっていないということでしょう苦笑

そのためオーバーナイトブレイクのような約定率が高い順張り買いは今は使わないことによりもっと成績が向上するのでは？と読んでいたりするのですが、それはさておき（ぇ

横ばいを維持するための1つの考え方としては買いと売り保有量を同じにすることだと考えまして、

現時点のトレード日記側のポートフォリオは、

・ヒノカグ【上方ブレイク】とゴッドブレス2は約定率が今は低いので割合的には1
・オーバーナイトブレイクは約定率が高いので4
・ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】はデイトレなので無視（ぇ
・コキュートス（S）は下落トレンドでは約定率が高いので5

といった感じで、なるべくですが、買いと売りの保有がイーブンになるように調整してあります。

これにより、あくまでオーバーナイトブレイク以外は結構安定しています苦笑

そのためですが、たとえば今の時期厳しいという方の場合、

・買い比重（スイングの保有率）が高すぎではないか？
・また、同系統の戦略がポートフォリオ内に多くはないか？

という点をチェックされてみてはいかがでしょうか？

もちろん上記はあくまで個人的な考えであり、実際必ず正しいものではありません苦笑

そのためあくまで一意見としてご参考にいただければありがたいのですが汗、

同系統の戦略は同じ動きをしやすいため、

やはり同系統戦略の割合をある程度に抑えるというのはおすすめです。

といいますのも、私がトレード日記側で特に最近苦しんでいるのは

ヒノカグ【上方ブレイク】
ヒノカグ【上方ブレイク】（スイング）
ゴッドブレス2
オーバーナイトブレイク

と、同系統が4つもあるせいかもしれません（ぇ

正直オーバーナイトブレイクを外したい気持ちもあったりするのですが、

これはもはやテスト目的と割り切り、DD覚悟でどこで反発するのかを見極めたいですね（ぇ

日経が25日線上にいる際などは買い主体、

日経が25日線下にいる際などには売り主体やイーブンなど、

状況に応じてポートフォリオのバランスを調整するのは1つ、

とはいえるのかもしれませんね〜。

私自身もこのあたりのバランスを現在探っている段階であり、

また全てを完璧にやろうというのははっきりいって厳しいという感じではありますが苦笑

買い主体でも、今は苦手時期と割り切ればその後のリバウンドで両建て以上の破壊力があるのではないか？とも考えています。（保証はできませんが汗（ｺﾗ