システムトレードブログ

戦略開発時や運用時の個人的な考え方

トレシズ運用方法

寒い日が続きますね、皆様体調の方はいかがでしょうか?

私の方は相変わらずですが、気候も相場もあったかくなるのが待ち遠しいですね〜笑

嬉しいクチコミや、日々ご連絡をいただき大変ありがたく思っております。

引き続き私の方はゴッドブレス改のフォワードテストを続けつつ、

またさまざまなアイデアを思いついてはバックテスト、の繰り返しの日々です苦笑

今日は戦略開発時や運用時の個人的な考え方について書いてみます。

買い戦略を普通に開発した際、2003〜2005年はたいてい成績がよくなりますが、

問題は2006年、2008年、2011年で、ガクッと成績が下がる場合が多いです。

上記の3年は下落トレンドなので仕方がない部分もありますが、

上記下落トレンド対策としては、私は以下の3通りのパターンを主として考えています。

(1)下落トレンドに比較的強い逆張りで構成する

(2)下落トレンドでは買いをなるべく仕掛けないような構成にする

(3)下落トレンドのDDは無視し、その分は売り戦略でヘッジする

このうち(3)は販売戦略としてはもちろん成り立ちませんが苦笑、

個人用戦略としては一考の余地があると思っています。

それはなぜかといいますと、

過剰最適化を避けることを最重視し、1条件や2条件で組んだロジックはたいてい2006年、2008年、2011年あたりの相場を苦手とする場合が多いものですが、

その分、過剰最適化の可能性は非常に低いですので、通常の相場や上昇トレンドでは能力を発揮する場合が非常に高いと思われるためです。

「下落トレンドでは結構負けるが上昇トレンドではかなり勝ちやすい」

といったメリットを生かし、

同じような組み方で2003年〜2005年に弱い売り戦略を作れば、リスクヘッジは十分に可能だと思っていますね〜。

個人的な経験上では、2008年のDDを減らすために大量の条件を追加するよりは、上記のような組み方の方がトータル的には勝ちやすい気もしています。

おそらく(2)の組み方が一番安全ともいえるのですが、

下落トレンドで買いを一切仕掛けない場合、突然の暴騰相場に対応できませんし、

逆に上昇トレンドで売りを一切仕掛けない場合には、突然の急落に対応できません。

そのため、複数ルールを併用する場合には、私のように買いと売りをイーブンにする以外の方法としましては、

・上昇トレンドでは買い戦略の割合を増やす一方、急落対策の売り戦略も多少加える
・下落トレンドでは売り戦略の割合を増やす一方、暴騰対策の買い戦略も多少加える

というスタイルが王道といえるかもしれませんね〜。

とはいえ、上記はあくまで1つで、絶対に正しいものではないとしてお考え下さいね笑

戦略開発時に他に重要な点といたしましては、

・往復売買手数料を1,000円以上必ず加えて検証する
・自分で意図が説明できるようなロジックを組む
・過去の成績よりは、どちらかというと直近数年の成績を重視する
・1銘柄あたりの投資金額を増やしすぎないようにする(利回りよりもリスク管理重視)
・必ずしも全市場全銘柄を売買対象にする必要はないため、東証一部などに限定するのもあり
・保有期間が長いロジックの場合はなるべく損切り設定を入れるのが好ましい
・逆張りか順張りか、もしくはデイかスイングかなど、自分に合っているロジックを選ぶ

などの点が代表的なものとして挙げられると思います。

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