NYダウとの差が広がった時に買え？

個人的にはここ最近、

日経平均はNYダウの値を抜かないように推移しているようにしか思えません苦笑

もちろんドルと円という感じで単位が異なるが異なるため一概には言えないのですが、

NYダウ： 16,321.71
日経平均： 14,841.07

といった感じで、

NYダウと日経平均の差が近くなった時は売り時、

NYダウと日経平均の差が離れた時は買い時、

という推移をしているような気がしますね〜。

今日はこのへんが気になったので調べてみました。

■設定条件
＜相場情報＞
・「NYダウとの差が大きい」という名称の相場情報を作成
・日経平均株価の終値が、NYダウ（終値）（−5％）より小さい場合には1を返す

＜売買ルール＞
・株価制限は150円
・売買代金制限は直近15日1億以上
・「NYダウとの差が大きい」が1を返した場合（日経平均株価の終値が、NYダウ（終値）（−5％）より小さい場合）には翌日寄成で買い
・手仕舞いは、翌日寄成で手仕舞い

■検証結果
総取引回数： 703,933回
勝率： 52.41％
期待値： 0.11％
2014年の期待値： 0.08％
2013年の期待値： 0.27％
2008年の期待値： 1.17％

これは結構悪くない数字ではないでしょうか。

逆に、日経平均株価の終値が、NYダウ（終値）（−5％）より大きい場合に買いを仕掛けた場合には「−0.2％」という期待値になりました。

結構鞘取りに近い手法ではありますが、

2008年も負けていない手法という意味では有効性があるかもしれませんね〜。

ただ実際のところは、ここにドル円的な要素も加えた方が精度が高くなるとみます。

これはもちろん、

1ドルの価値が、日本円だといくらかどうか？

という要素も加味した方が好ましいという観点からですね〜。

このあたりは今後の研究材料にしたいと思います。

ひとまず現状では、

NYダウ： 16,321.71
日経平均： 14,841.07

この値が近くなった際の買いはやや過去の期待値が低く、

この値が離れた際の買いは過去の期待値が高い、

程度に覚えておかれるといいのかもしれませんね〜。