システムトレードブログ

逆指値を語るシリーズ(18)

トレシズスリッページ対策

スリッページを抑える手法が他にないものかと、

トレード日記側でも日々いろいろ研究はしておりますが、

考えられるのはやはり

「売買代金系の仕掛け条件を取り入れる」

という案でしょうか。

私自身、分足では仕掛け当日に売買代金が相当多い銘柄を選別して仕掛けたりしていますが、

スリッページは非常に小さい印象です。

…もちろんこれは当日に時間がないと無理な話ではありますが苦笑

一般的な戦略ですと、

バックテストファイル側の基本設定の

「売買代金の少ない場合は取引しない。(売買代金の15日間平均が10千万以下の場合)」

などといった感じで設定されている場合が多いかもしれません。

これは要するに直近15日間の「平均」ですので、

極端な話、

「10日前の売買代金が16億、それ以降は売買代金0」

という場合にも条件にヒットしてしまいます。
(※注:もちろん極論ですので、上記のような事例はそうそうないでしょうが苦笑)

直近の売買代金が少ない銘柄の場合、

もちろん板が薄い場合も少なくありませんし、

やはり板が薄い銘柄の方がスリッページが発生しやすくなります。

板が薄い銘柄をある程度回避するためにはどうすればいいかといいますと、

あくまで一案としましては、仕掛け条件に、

「15日連続で売買代金が300より大きい(同じ含む)」

といった条件を入れるような手法が考えられるかもしれません。

この設定ですと、

直近15日間に売買代金が3億を下回っている日が1日でもある銘柄はシグナル対象となりませんので、

比較的板の厚い銘柄のシグナルが増えるとは推測されます。

ただこの設定は直近のボラ(変動幅)が大きい銘柄を取りにくくなる設定でもありますので、

全戦略に導入すると、多少つまらない設定かもしれませんが汗

トレシズの「スリッページ対策」の記事

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