個人的に、複数売買ルールでチェックする箇所

今日は、個人的に複数売買ルールでチェックする箇所について書かせていただこうと思います。

個人的には実運用では複数売買ルールは使わない場合が多いのですが、

ポートフォリオ全体のバランスをチェックしたい場合にはもちろん複数売買ルールにして検証したりもします。

もちろんDDや通算利益率などもチェックしますが、

個人的に最も気を使う箇所としましては、

「日次損益の株式評価額」

でしょうか。

これは要するに保有ポジション量のことで、

ポートフォリオが全て買いスイング戦略だったとしますと、

「日々持ち越している量」

ということになります。

そして、いつの株式評価額をよく見るか？といいますと、

主に

・2008年9〜10月（リーマンショック）
・2011年3月（東日本大震災）
・2013年1〜5月（アベノミクス）
・2014年2〜6月（下落トレンド→上昇トレンドの転換点）

あたりを見る場合が多いかもしれません。

そしてどういう風にチェックするかといいますと、

・リーマンや震災のような超下落トレンドで買いポジションが多すぎないかどうか？
・アベノミクス時期にちゃんと買いポジションが多くなっているかどうか？
・2014年2〜6月のようなトレンド転換期に、ちゃんとポジション量が増えているかどうか？

といった感じかもしれませんね〜。

もちろんこれはあくまで私の好みというだけであり、

上記が必ずしも正しいというわけではないことをご了承ください汗

私の場合ですと、

・上昇トレンドでは買い多め
・下落トレンドでは買い少なめ

というスタイルなので、上記のように考えている、という形になります。

ひとまずは、今トレード日記側で使っている買いスイング戦略の検証をしてみました。

総資金は300万の単利としまして、

主要時期の画像を下にアップしてあります。

個人的な好みと照らし合わせますと、

リーマンショック時や東日本大震災時はほぼポジションがないので個人的には合格です笑

2014年2〜6月の下落→上昇転換時も、

下落トレンドではポジションが少なく、

上昇トレンドでしっかりポジション量が増えていますのでこちらも合格ですね〜。

そして、一番問題を感じましたのが、

「アベノミクス相場で買いポジション量がちょっと少ない」

という点でしょうか汗

資金300万に対しまして、

多い時でも100万ちょいしか持ちこしていないというのは、

ちょっとリスクを抑えすぎかな、とも思います苦笑

なので、今のポートフォリオにおける改善点としましては、

・強い相場における買いスイング戦略のロットをもうちょっと上げる
・もしくは、強い相場では買いスイング戦略をもう1個追加する

などの対策が考えられます。

といった感じで、

こういったアプローチ方法もありなのではないか、

とは考えていたりしますね〜笑

たとえばですが、2008年のリーマンショックの時期に、

思ったよりも買い保有が多すぎて、対策を練りたい場合もあるかもしれません。

そういった場合には逆に、

・弱い相場における買いスイング戦略のロットを下げる
・もしくは、弱い相場では買いスイング戦略の数を減らす

といった調整方法も考えられると思います。

上記対策を施した上でもう1回日次損益を出してみて、

リーマンショック時期の買い保有が減っていればOK、ということですね。
↓個人的に重点的に見る時期