複数売買ルールの最適分散投資ファイルの優先順
複数売買ルールの最適分散投資ファイルにおきまして、
「どの戦略を優先するか?」
という点は結構重要だったりしますね〜。
たとえばですが、
最適分散投資ファイルが以下のような感じだったとします。
・戦略A
・戦略B
・戦略C
この際に、
・総資金: 600万
・戦略Aの投入額: 200万
・戦略Bの投入額: 200万
・戦略Cの投入額: 200万
といった感じで、
資金を分けている場合には、あまり深くは考える必要はないのですが、
・総資金: 200万
・戦略Aの投入額: 200万
・戦略Bの投入額: 200万
・戦略Cの投入額: 200万
のように、資金を重複させている場合には、
結構考える必要があると思います。
上記例ですと、
一番上の戦略Aのシグナルが優先されます。
そのため、
基本的には、
「期待値が大きい戦略を上にする」
というのが有効だとは思われます。
上記ですと、戦略Aのところに最も期待値が大きいものを持ってくる感じですね。
次にですが、
(A)戦略Aのシグナルが出たら、戦略B・Cのシグナルはなしでもいいか?
(B)それとも、どんな相場でも戦略A〜Cのシグナルを発生させたいか?
という点を考えます。
(A)の場合ですと特に設定は必要ありませんが、
(B)の場合ですと設定が必要になります。
「オプション」→「売買ルール毎に優先譲渡条件を設定する。」にチェックを入れた上で、
戦略A〜Cそれぞれの優先譲渡条件に、
「仕掛け銘柄数が1銘柄以上で優先を譲渡する。」
という風に設定する感じですね〜。
もちろん上記以外でも、
・各戦略のシグナルの重複度
・各戦略でレバレッジをどの程度かけるか
等、資金を重複させる場合には結構難易度が高くなります汗
そういった意味では、
・総資金: 600万
・戦略Aの投入額: 200万
・戦略Bの投入額: 200万
・戦略Cの投入額: 200万
といった感じの資金を分ける設定にし、
その上で実際の資金は400万にしてレバレッジをかける状態の方が、
分かりやすかったりはしますね〜苦笑
前々記事:買い戦略メインの複数売買ルールのリスクを抑えるには?
前の記事:個人的にあまり複数売買ルールを使わない理由
今の記事:複数売買ルールの最適分散投資ファイルの優先順
次の記事:複数売買ルールの最適分散投資ファイルの優先順(2)
次々記事:戦略個別検証か複数売買ルール検証か