複数売買ルールの最適分散投資ファイルの優先順

複数売買ルールの最適分散投資ファイルにおきまして、

「どの戦略を優先するか？」

という点は結構重要だったりしますね〜。

たとえばですが、

最適分散投資ファイルが以下のような感じだったとします。

・戦略A
・戦略B
・戦略C

この際に、

・総資金： 600万
・戦略Aの投入額： 200万
・戦略Bの投入額： 200万
・戦略Cの投入額： 200万

といった感じで、

資金を分けている場合には、あまり深くは考える必要はないのですが、

・総資金： 200万
・戦略Aの投入額： 200万
・戦略Bの投入額： 200万
・戦略Cの投入額： 200万

のように、資金を重複させている場合には、

結構考える必要があると思います。

上記例ですと、

一番上の戦略Aのシグナルが優先されます。

そのため、

基本的には、

「期待値が大きい戦略を上にする」

というのが有効だとは思われます。

上記ですと、戦略Aのところに最も期待値が大きいものを持ってくる感じですね。

次にですが、

（A）戦略Aのシグナルが出たら、戦略B・Cのシグナルはなしでもいいか？
（B）それとも、どんな相場でも戦略A〜Cのシグナルを発生させたいか？

という点を考えます。

（A）の場合ですと特に設定は必要ありませんが、

（B）の場合ですと設定が必要になります。

「オプション」→「売買ルール毎に優先譲渡条件を設定する。」にチェックを入れた上で、

戦略A〜Cそれぞれの優先譲渡条件に、

「仕掛け銘柄数が1銘柄以上で優先を譲渡する。」

という風に設定する感じですね〜。

もちろん上記以外でも、

・各戦略のシグナルの重複度
・各戦略でレバレッジをどの程度かけるか

等、資金を重複させる場合には結構難易度が高くなります汗

そういった意味では、

・総資金： 600万
・戦略Aの投入額： 200万
・戦略Bの投入額： 200万
・戦略Cの投入額： 200万

といった感じの資金を分ける設定にし、

その上で実際の資金は400万にしてレバレッジをかける状態の方が、

分かりやすかったりはしますね〜苦笑