逆張り買いのパターン

逆張り買いでありがちなのですが、

逆張り買いの検証を軽くしてみますと、

当日の大陰線銘柄を狙うようなロジック等、

当日の値動きの激しい銘柄を狙うようなタイプのものが期待値が高く見えやすいかもしれません。

もちろん、これはこれで1つだとは思いまして、

こういうタイプの戦略は、

たとえば2016年11月の米大統領選のような一瞬の爆下げ相場や、

もしくは上昇トレンドにおける一時的な市場の押しなどのような相場で能力を発揮しやすい感じですね〜。

ただ一方、

押しがそんなにない上昇相場等では、

約定率が低かったりするものです苦笑

つまり、

上記のようなタイプの戦略はあくまで、

「高ボラ時期を狙うタイプの戦略」

とは言い換えられるかもしれませんね〜。

あくまで私の場合ですと、

もちろんポートフォリオ内に上記タイプの戦略も存在しますが、

それだけではない、

という感じかもしれません。

たとえばですが、

上昇トレンドでは、

前日に大きく動いた銘柄ではなく、

数日前に大きく動いた銘柄が動くような場合もよくあります。

そのため、

「必ずしも当日のボラだけを利用しているわけではない」

というイメージかもしれませんね。

こうして考えますとやはり、

「効率を考えると、逆張り買いにもいろいろなパターンが必要」

だとは思っていたりします。