バックテスト中にすること

私はバックテスト中は、株関連の色んなサイトを見てまわり、役に立つ情報を探したり、指標の勉強をしています。最近気になっている指標は、HV(ヒストリカル・ボラティリティ)です。これを独自にアレンジして取り入れようか、考えているところです。

あとはトレシズさんと同じで、色んなチャートを見ることですね。チャートを見ていると、色々思いついて、どんどん試したくなってきますね。最近気になっているのは材料株ですね。震災を機に建設関連が高騰しましたから。これはある指標を使えば、あぶりだせそうな感じがしています。一日一買押し目バージョンが終わったら試そうと思っています。

それから今現在もバックテスト中(一日一買押し目バージョン)です。その合間にブログを書いています。どれも一応右肩上がりで、期待値もそこそこですが、2008、2009年にいやな下げがありますね。どれもと書きましたが、私はストラテジーを作るとき同じようなのを何個も作ります。少し数値が違うもの、指標が少し違うものなど、5〜10個ほど作ります。そして検証期間も2000〜2010年までにして作ります。最近1年間はフォワードテスト用にとっておきます。期待値、最大DDなどある程度良くなったら、とっておいた1年間を含めて、全て検証。最近1年間を含めて、一番成績のいいものを中心に少し手を加えて完成、という具合です。

こうやって作っているときに気が付いたんです。取引日数、シグナル数が少ないストラテジーは、とっておいた1年間でマイナスになる可能性が高い、逆に取引日数、シグナル数が多いストラテジーは、プラスで右肩上がりになる可能性が高い、ということに。それは当然ですよね、買い戦略で2008年に毎日買ってプラスになれば普通の年にマイナスになるわけがないですよね。因みに私は売り戦略は作っていません。信用口座開けませんから。なんか数年間の取引実績がいるみたいですね。ですからレバレッジもかけれません。現物買いオンリーです。あーもっと資金がほしい。

と、まあ、こういった経験、そして、毎日相場に参加したいという気持ちから作り上げたのが「一日一買」です。よろしくお願いします。