(186)DDにはどこまで耐えるのが一般的ですか?
■DDにはどこまで耐えるのが一般的ですか?
これは非常に難しいところですが、
シストレでは一般的に、
「過去最大DD」
を目安にする感じでしょうか。
その上でですが、
過去最大DDというのはあくまで過去の最大値であり、
今後その記録は更新されていく、
というのが実際のところかもしれません苦笑
そのため、
たとえば過去の最大DD10%の戦略があったとしましても、
私の場合ですと大体20%は余力を取るイメージかもしれないですね。
そして、20%のDDは、
たとえば2008年や2011年レベルの相場ですと、
実際に起こりえます汗
私自身はこの2つの相場では、
それぐらいのDDになった記憶がありますね苦笑
ただ、
通常の相場では、
上場廃止銘柄や、よっぽどの銘柄を引かない限りはそこまでのDDにはならない場合が多いですが、
よほど問題を感じた場合には、
20%のDDになる前にカスタマイズの対象となる場合が多いですね。
特にシストレ初心者の頃にDDが大きくなる原因としまして、
・1戦略に資金を投入しすぎている
・かつ、1銘柄に資金を投入しすぎている
・かつ、1日に資金を投入しすぎている
というものが代表的かなと思います。
まずはこのあたりを固めてから、
個別戦略のDDについて考える、
という手順がいいのではないか?
と思っています。
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