システムトレードブログ

初期ポートフォリオの作成方法

トレシズポートフォリオ
システムトレードの初期ポートフォリオの作成方法

これは完全に個人的な考えというだけですので絶対正しいわけではないのですが、

「初期ポートフォリオの構築方法」

について書かせていただきます。

(1)順張り買い、逆張り買いを1つずつピックアップする

これは基本ですね笑

買いの方が初心者向けだと思っておりまして、

また買いの中ではこの2つが最も特性が異なると思いますし、

「順張り買いと逆張り買いのどちらが好みか?」

というご自身の価値観的な部分を判断するためにも便利なためです。

(2)それぞれで、市場投入資金を70%などに下げる

これは要するに、

直近の記事の通りですね。

> システムトレード運用中のパワーを落とさない手法

たとえば100%にした場合、

・運用開始直後からプラスになれば100%というのが最もパワーがある
・運用開始直後からDDになれば最もまずいことになる(ぇ

という感じで、 負けパターンのうち多くの場合ですが、

「このパワーを残す」

という点を見落とされている場合が多いのではないか?


と考えているためです汗

このあたりはいずれ、
特典PDFなどにまとめさせていただければと思っております。

(3)1銘柄投入額をかなり落とす

システムトレードの初期ポートフォリオの調整方法

1銘柄投入額は、

増やすことはいつでもできますので、

「まずはかなり物足りないレベル」

の投入額にするのがおすすめだったりしますね。

といいますのも、

少額のDDでしたら取り返すのは容易ですが、

いきなり投入しすぎて大DDとなった場合、

…心理的にもかなり取り返すのが困難になりやすいためです汗

(4)たとえば500万シストレに割り当てられる場合、100万~200万から始める(ぇ

これは要するに、

「スモールスタート」ですね苦笑

> スモールスタートも1つの手

たとえばシストレ総資金500万で、

投入額200万の状態は、

結構精神的に余裕が生まれやすいと考えます。

あくまで個人的な考えではあるものの、

・200万で勝てなければ500万でも勝てない
・200万で勝てれば500万でも勝てる可能性が高い

と考えますと、

まずはなんといいますか、

「資金を増やすのは、確信、または自信を得てからでも遅くない」

と考えております汗

以下、関連記事です。

システムトレード運用中のパワーを落とさない手法

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