システムトレードブログ

システムトレード運用中のパワーを落とさない手法

トレシズ運用方法
システムトレード運用中のパワーを落とさない手法

ひとまず、

…ものすごく負けるロジックを試しに開発してみました(ぇ

普段こういう作り方はしないので、
逆に難しかった感じですが苦笑

ものすごく負けるロジック完全版(コラ

気になる結果は、



これです汗

マイナスのストラテジー

…身の毛もよだつ曲線ですね汗

なぜこういったロジックを作ったか?

意図としましては、

「序盤と、終盤のパワーを説明させていただきたかった」

という経緯です。

マイナスのストラテジーの序盤投入額

こちらは序盤ですね~。

総資金500万、1銘柄投入額50万という感じですが、

比較的多めのポジション量になっています。

マイナスのストラテジーの終盤投入額

そしてこちらは終盤ですね。

かなりのDDなので、

当たり前ですが序盤に比べるとポジション量がかなり少なくなっています汗

個人的に、上記の中でどこを問題視するか?

終盤は、

元の総資金が500万だったのに対し、

200万ぐらいのシグナルしか出せないため、

…このDD60%を解消するのにはものすごく時間がかかるのが必然です。

もちろん、
ここまで運用を継続する人はいないと思いますが汗

私自身が上記の中で一番問題視するのは、

「終盤のパワーが落ちている点」

だったりしますね~。

このやり方ですと、

この戦略ではやはり、

…9割方負けます汗

※今回はわざと負けるロジックを使っているため、元の戦略が悪いという点が何よりの原因ですが苦笑

終盤のパワーが落ちている点を解消するには?

この例では、

・序盤500万のポジション量
・終盤200万のポジション量

となっています。

これは個人的にはかなりまずいと考えておりまして、

結果論ではあるものの、

・序盤200万のポジション量
・終盤200万のポジション量

という形がベターだと考えます。

システムトレード運用中のパワーを落とさない手法のまとめ

あくまで個人的なスタイルなのですが、

・停止ラインは大きくとり、停止ラインに到達するまではパワーを落とさない
(むしろ下落相場では、もちろん限度はあるものの、相場が下がるほどパワーが上がるのが望ましいと考えております。)
・また、停止ラインに仮に到達した想定でも自分が耐えられるレベルの投入額にする
・また、停止ラインに到達した場合には見切りも重要になる(ぇ

といった感じで考えているかもしれません苦笑

上記のような事例への対策の1つの手法としまして、

「検証開始日(運用開始日)の日付を数年前にする」

といった手法もあります。

これはなぜかといいますと、

普通の右肩上がりのロジックの場合、

数年後の現在は検証上の余力が結構多いため、

多少のDDになっても初期資金を下回らないのでパワーが落ちないためですね。

以下、関連記事です。

シストレの負けパターンとは?

個人的に考える、「シストレの負けパターン」という観点ですと、一番は以下のような流れかもしれません。(1)ポートフォリオ全体に対して、かなり多くのポジシ…

株システムトレードについて
こんな記事も読まれています。

隠れたシストレの根本

たとえばですが、シストレ資金が5000万ぐらいありますと、今の相場でも劇的に勝率が向上します。やり方としましては、・総資金5000万・1銘柄投入額10万(ぇ…こ…

シストレの考え方
トレシズの「運用方法」の記事

前々記事:特定戦略のDD中にシグナルを出す戦略
前の記事:2つの逆張り買いを使う場合の資金量の調整方法
今の記事:システムトレード運用中のパワーを落とさない手法
次の記事:相場が下がれば下がるほどパワーを上げる手法
次々記事:システムトレード運用における、自分のルールを決める

おすすめ記事

シグナルの恐怖をやわらげる方法?

システムトレードでは時々理解不能な箇所でシグナルが出る場合がありますね〜。私自…

シストレの1銘柄投入額

1銘柄投入額というものは、これが正しい!というものはないとは思うのですが、最近の…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る