システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(19) 複数戦略運用時の精神的支柱

今日はシストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズ(19)

「複数戦略運用時の精神的支柱」

ということで、私自身の複数戦略併用の際の考え方について書いてみたいと思います。

たとえば買い戦略と売り戦略を併用した場合、一方が好調の場合には一方が不調になる場合があり、もどかしい場合があるかもしれません。

この際には、私は以下のように考えています。

たとえばですが、毎月+5%プラスになる戦略Aと毎月-5%マイナスになる戦略Bを同時に運用した場合、成績は±0になると思われるかもしれません。

実は、ある使い方をすると上記の条件で運用してもプラスになります。
(※絶対にこうしなければならないものではありませんので、あくまでご参考にとどめていただければ幸いです汗)

それは、

(1)複数売買ルール機能は使わずに、それぞれの戦略個別のバックテストファイル+最適分散投資ファイルを使用する
(2)かつ、最適分散投資の検証期間の開始日をご自身の運用開始日に設定する(ただし、バックテストの検証期間の開始日は2000年1月4日のままです。)

の2点を満たすことです。

上記設定ですと、それぞれの戦略の100万円スタート時(単利運用)の資産推移は以下のようになります。

■戦略A
1月 1,000,000円+1,000,000円×0.05=1,050,000円
2月 1,050,000円+1,000,000円×0.05=1,100,000円
3月 1,100,000円+1,000,000円×0.05=1,150,000円
4月 1,150,000円+1,000,000円×0.05=1,200,000円
5月 1,200,000円+1,000,000円×0.05=1,250,000円
6月 1,250,000円+1,000,000円×0.05=1,300,000円
300,000円のプラス

■戦略B
1月 1,000,000円×0.95=950,000円
2月 950,000円×0.95=902,500円
3月 902,500円×0.95=857,375円
4月 857,375円×0.95=814,506円
5月 814,506円×0.95=773,780円
6月 773,780円×0.95=735,091円
264,908円のマイナス

→トータルで3月時点で7,375円のプラス
→トータルで6月時点で35,091円のプラス

3月の時点では月毎+2,458円だったのが、
6月の時点では月毎+5,848円と、月を追うほど加速していきますので、

序盤は小さいプラスですが、1、2年経過すると結構なプラスになります。(1年で+14万ほどですね。)

これはなんでこうなるのかといいますと、

・運用資金が減ると必然的に仕掛ける金額も減っていくため
・また、単利運用のため、運用資金が増えたとしても仕掛ける金額はずっと100万円のままのため

の2点からですね〜。

1点注意点といたしましては、「運用資金が減ると必然的に仕掛ける金額も減っていく」ような設定にするためには、

説明書にも書かれております

「最適分散投資の検証期間の開始日をご自身の運用開始日に設定する」

が必要になってきます。

たとえばこれを2000年1月4日などにした場合、販売戦略はバックテスト結果が優秀であることが前提のため、直近の時点で+800%(100万円スタートだと900万円)のような感じになります。

この際にはある意味直近で資金が無尽蔵にあるような設定ですので苦笑、

日々常に100万円仕掛けることになります。

最適分散投資の検証期間の開始日をご自身の運用開始日に設定することにより、負けが続けば仕掛ける資金も減っていく設定となるため、上記が実現できるようになります。


あくまで以上は理論的なお話で、また絶対正しいというものではありませんが、

買い戦略と売り戦略を併用するにあたって精神的にプラスに作用する考え方ではありますので、1つの参考にしていただけると嬉しいです笑

トレシズの「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」の記事

前々記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(17) 資金量によるシストレ運用への影響とは?
前の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(18) マイルールを構築して裁量を極力取り除く
今の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(19) 複数戦略運用時の精神的支柱
次の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(20) マーケットインパクトの考え方とカスタマイズ方法のまとめ
次々記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(21) ご自身に合った格安な証券会社を選ぶ方法

おすすめ記事

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(21) ご自身に合った格安な証券会社を選ぶ方法

今日は相当ひさびさにシストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズ、「ご自身に合った格…

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(35) リスク管理を徹底的に理解することが重要

今日はまたまた相当ひさしぶりの罠シリーズで、「リスク管理を徹底的に理解すること…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る