バックテスト段階の期待値を重視
ちなみに、
エサに期待するワンちゃん、をイメージしてみました笑（ｺﾗ
あくまで個人的な考えですと、
「バックテスト段階の期待値がプラスでありさえすれば、たいていのロジックでプラス収支にできる」
と考えていたりします（ぇ
とはいえ、
フォワードのバックテスト段階の期待値そのものが未来指標なので、
ここをプラスにできるかどうかがそのロジックの実力ということですが苦笑
フォワードにおけるバックテスト段階の期待値を確認する
まずは最適分散投資後の結果が微妙なロジックでも、
「フォワードにおけるバックテスト段階の期待値を確認する」
という作業がおすすめだったりしますね。
期待値がプラスでありさえすれば、
最適分散投資ファイル側のカスタマイズでなんとかなる場合も多いかもしれません。
最適分散投資後が微妙なものの、バックテスト段階の期待値が良い戦略のカスタマイズ方法
・1銘柄投入額を下げて、銘柄分散数を増やす
・1日の仕掛け銘柄数に制限を設ける
・優先順を変えてみる
・狙う価格帯を変えてみる
・フィルタ設定を入れてみる
・売買代金制限を上げてみる
などが基本かな、と考えます。
あとはたとえば、
仮に総資金を1億などにして試しますと、
「その戦略で利益が発生する時期や銘柄」
というものが見えてきます。
あとはそういった時期や銘柄を狙うようにカスタマイズする感じですね。
販売戦略をカスタマイズする際の注意点
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その戦略の苦手時期の期待値を調べる
「シストレ戦略は、全ての時期の期待値が同じわけではない場合も多い」という点の認識が結構大事、だと思っていたりしますね。これはたとえばですが、買い戦略A…
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